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    • Compacidad relativa y "tightness" en el espacio b[0,1] 

      Blanco Castañeda, Liliana
      Un árbol continuo puede considerarse como un conjunto fínito de funciones del espacio C[0,1] de todas las funciones continuas de valor real definidas sobre el intervalo [0,1] junto con la métrica del "sup". Al conjunto de ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Estimación de la volatilidad de la tasa de cambio peso-dólar a través de un modelo de volatilidad estocástica 

      Parra Amado, Daniel
      En el contexto económico, la volatilidad de la tasa de cambio peso colombianodólar afecta las decisiones de los individuos y empresas. Dicha volatilidad, genera efectos sobre las variables económicas tanto del sector ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias. 
    • ¿Existe una burbuja en la deuda corporativa China? Estimación de un Modelo Oculto de Markov 

      Higuera Pedraza, Sebastián
      The present document determine the existence of multiple bubbles in China's corporate debt, through the estimation of a Bayesian Hidden Markov Model, using Hamiltonian Markov Chains and Non-U-Turn Sampler (NUTS) algorithm. ...
    • Hoja browniana fraccional 

      Blanco Castañeda, Liliana; Garzón Merchán, Johanna
      Se presenta la hoja browniana fraccional (hBf) o movimiento browniano fraccional en dos parámetros y algunas de sus propiedades importantes como son la autosimilaridad y la estacionaridad de los incrementos. Se incluyen ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Método para elegir una cópula arquimediana óptima 

      Moreno Chavarro, Diana Carolina
      Actualmente las Cópulas son una herramienta muy fuerte para el modelamiento de datos en los que la dependencia entre variables aleatorias es importante y el supuesto de normalidad no se tiene. Sin embargo, la selección de ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. 
    • Modelo modificado de urna reforzada aleatoriamente (MRRU) y su aplicación en la asignación aleatoria de pacientes a tratamientos médicos 

      Rodríguez Arango, Emiliano
      In this paper we present a study of an response-adaptive design study described in terms of a two-color ball urn model. Through simulations, possible advantages of this design were explored by modifying the values of the ...
    • Modelos de Poisson no homogéneos en el estudio de contaminantes en la ciudad de Bogotá 

      Suárez Sierra, Biviana Marcela
      Los modelos de Poisson no homogéneos han tenido gran importancia en los problemas, donde el conteo de excedencias de contaminantes del aire es relevante, para llegar a formular alguna solución. En el presente trabajo, en ...
    • Modelos determinísticos y estocásticos S-I y S-I-R para difusión de enfermedades contagiosas 

      Fajardo Patiño, Julián Mauricio
      En este trabajo se hará un análisis detallado y exhaustivo de los modelos epidemiológicos S-I y S-I-R en sus versiones determinística y estocástica. Se pretende usar múltiples herramientas matemáticas para sacar conclusiones ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas. 
    • El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos 

      Cavanzo Nisso, Andrea; Blanco Castañeda, Liliana
      Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Optimización de portafolios con capital en riesgo acotado 

      Ramírez Jaime, Hugo Eduardo
      En años recientes se ha introducido en el mercado el Capital en Riesgo o CaR, por sus siglas en inglés, como medida de riesgo en reemplazo de la varianza en los problemas de selección de portafolios óptimos. En este ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas. 
    • Probabilidad 

      Blanco Castañeda, Liliana
      Este texto está diseñado para un primer curso de teoría de probabilidad en las carreras de matemáticas y estadística, así como para los estudiantes de la especialización en estadística que no cuenten con conocimientos ...
      Universidad Nacional de Colombia Editorial UN. 
    • Procesos de ramificación multitipo y su aplicación al cálculo del tiempo de extinción en enfermedades infecto-contagiosas. 

      Pardo García, Efraín Camilo
      En esta tesis se presentan los procesos de ramificación de Galton-Watson, de Galton-Watson multitipo y sus generalizaciones a los procesos de ramificación dependientes del tamaño de la población y de la edad. Se muestran ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas. 
    • Tratamiento de la probabilidad y la estadística para principiantes 

      Niño Bernal, Jaime Enrique
      El estudio de la estadística ha tomado fuerza a nivel mundial, la inclusión de ésta área en los programas educativos hace que los investigadores se preocupen por la didáctica envuelta en dichos procesos, por esta razón, y ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas. 
    • Valoración de opciones asiáticas con volatilidad estocástica 

      Monroy Zapata, Ingrid Constanza
      Las opciones asiáticas, son un tipo particular de opción exótica, cuya principal característica es que su precio depende del promedio de los precios del activo subyacente durante la vigencia de la opción. Estas opciones ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística.