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Identidad U.N.
Browsing by Author "Calderón Villanueva, Sergio Alejandro"
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Bayesian Analysis of Multivariate Threshold Autoregressive Models with Missing Data
In some fields, we are forced to work with missing data in multivariate time series, unfortunately the analysis in this context cannot be done as in the case of complete data. Bayesian analysis of multivariate thresholds ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. 2014-10 -
Comparación de dos metodologías estadísticas para un problema de clasificación binaria de imágenes bidimensionales
Un problema frecuente en el análisis de imágenes médicas es la identificación de regiones de interés en el organismo que son relevantes a ciertas respuestas clínicas. Esto corresponde a un problema de regresión con el uso ...2020-07 -
Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
En este documento se utiliza un enfoque Bayesiano para la estimación de los parámetros de un modelo TAR multivariado con Distribución de Error Generalizada Multivariada (MGED). Esta distribución nos permite modelar una ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. 2018-12 -
Estimación Bayesiana de los parámetros estructurales de los modelos Multivariados Autoregresivos de Umbrales con ruido t-Student multivariado
En algunas ocasiones es necesario trabajar con series de tiempo multivariadas que tienen colas pesadas y en particular ruido t-Student multivariado. Desafortunadamente no existe en la literatura, conocida por el autor, ...2020-05-07 -
Estimación Bayesiana de un modelo TAR multivariado cuando el proceso de ruido sigue una distribución t-student
En este trabajo se presenta una metodología Bayesiana para realizar la estimación de los parámetros no estructurales (matrices autoregresivas, matrices de covarianzas y los grados de libertad) de un modelo TAR multivariado ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. 2018-05 -
Prior no informativas y su influencia en la estimación de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado
Este trabajo presenta la estimación mediante el enfoque Bayesiano de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado y del parámetro de retardo de la variable de umbrales d. Los métodos MCMC son empleados ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística Estadística. 2018-05-13
