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Identidad U.N.
Browsing by Author "Calderón Villanueva, Sergio Alejandro"
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Bayesian Analysis of Multivariate Threshold Autoregressive Models with Missing Data
In some fields, we are forced to work with missing data in multivariate time series, unfortunately the analysis in this context cannot be done as in the case of complete data. Bayesian analysis of multivariate thresholds ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
En este documento se utiliza un enfoque Bayesiano para la estimación de los parámetros de un modelo TAR multivariado con Distribución de Error Generalizada Multivariada (MGED). Esta distribución nos permite modelar una ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Estimación Bayesiana de los parámetros estructurales de los modelos Multivariados Autoregresivos de Umbrales con ruido t-Student multivariado
Sometimes it is necessary to work with multivariate time series that have heavy tails and in particular multivariate Student t-noise. Unfortunately, there is no Bayesian methodology in the literature known to the author ... -
Estimación Bayesiana de un modelo TAR multivariado cuando el proceso de ruido sigue una distribución t-student
En este trabajo se presenta una metodología Bayesiana para realizar la estimación de los parámetros no estructurales (matrices autoregresivas, matrices de covarianzas y los grados de libertad) de un modelo TAR multivariado ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Monitoreo de perfiles no lineales con dependencia temporal en fase II desde un enfoque del análisis de datos funcionales
En el control estadístico de procesos caracterizados por una relación funcional entre dos variables, el supuesto de independencia entre las observaciones de un mismo perfil o entre perfiles es de uso recurrente en una gran ... -
Prior no informativas y su influencia en la estimación de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado
Este trabajo presenta la estimación mediante el enfoque Bayesiano de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado y del parámetro de retardo de la variable de umbrales d. Los métodos MCMC son empleados ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística Estadística. -
Two-regime functional threshold autoregressive model: an empirical approach
It is known in the literature that economic and financial time series, such as stock returns or the exchange rate, present non-linear dynamics like regime switching, time-varying volatility, or volatility clusters, which ...
