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Browsing by Author "Castaño, Elkin"
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Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional
Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Reconstrucción de datos de series de tiempo: una aplicación a la demanda horaria de la electricidad
Generalmente, la identificación y estimación de modelos ARIMA parten del supuesto de que las series que se van a analizar no contienen datos faltantes, ni observaciones atípicas, ni existen intervenciones en el período de ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Tendencia aleatoria o determinística: una nueva prueba basada en la teoría tradicional
Several procedures to test the null hypothesis on the random or deterministic origin of the trend in a time series are found in the specialized literature. Most of these tests are based on the analysis of the unit roots ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Uso de la función de correlación cruzada en la identificación de modelos arma
La función de correlación cruzada muestral (FCCM) ha sido empleada para estudiar la fortaleza y la dirección de la relación lineal entre dos procesos estocásticos conjuntamente estacionarios. Rosales (2004) y Castaño (2005) ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística.
