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    • Beta meteorological time series: application to air humidity data 

      Cepeda-Cuervo, Edilberto; Andrade, Marinho G.; Achcar, Jorge Alberto
      Time series models are often used in the analysis of Meteorological phenomena to model levels of rainfall, temperature and levels of air humidity series in order to make forecasting and generate synthetic series which are ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. 
    • Double Generalized Beta-Binomial and Negative Binomial Regression Models 

      Cepeda-Cuervo, Edilberto; Cifuentes-Amado, María Victoria
      Overdispersion is a common phenomenon  in count datasets, that can greatly affect inferences about the model. In this paper develop three joint mean and dispersion regression models in order to fit overdispersed data. These ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Gamma regression models with the Gammareg R package 

      Cepeda-Cuervo, Edilberto; Corrales-Bosio, Martha
      The class of gamma regression models is based on the assumption that the dependent variable is gamma distributed and that its mean is related to a set of regressors through a linear predictor with unknown coefficients and ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. 
    • Intervalos de confianza e intervalos de credibilidad para una proporción 

      Cepeda-Cuervo, Edilberto; Aguilar, Wilson; Cervantes, Víctor; Corrales, Martha; Díaz, Iván; Rodríguez, Diana
      En este artículo se evalúa y se compara el comportamiento de diferentes metodologías empleadas para la obtención de intervalos de confianza de credibilidad, analizando sus probabilidades de cobertura estimada, su longitud ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Modelamiento de habilidades en modelos 3-irt de respuesta al item 

      Cepeda-Cuervo, Edilberto; Peláez Andrade, José Manuel
      Este artículo considera situaciones donde los modelos de regresión son propuestos para modelar habilidades en modelos logísticos de tres parámetros. Después de un resumen de la literatura clásica para estimar los parámetros ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Modeling variability in generalized linear models 

      Cepeda-Cuervo, Edilberto
      This work proposes joint modeling of parameters in the biparametric exponential family, including heteroscedastic linear regression (non linear regression) models; with joint modeling of the mean and precision (the ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. 
    • Modelos arch, garch y egarch: aplicaciones a series financieras 

      Casas Monsegny, Marta; Cepeda-Cuervo, Edilberto
      En este artículo se incluye una descripción de los modelosARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de susparámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modeloalternativo para el análisis de series ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Cuadernos de Economía. 
    • Modelos Bayesianos para datos longitudinales: extensiones teóricas y metodológicas 

      Corrales Bossio, Martha Lucia
      Esta tesis explora el ajuste de modelos de antedependencia a datos continuos longitudinales donde se establecen estructuras de regresión a los parámetros del modelo. Para ajustar los modelos propuestos, se extiende el ...
      Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística Estadística. 
    • Modelos de regresión heterocedásticos usando aproximación bayesiana 

      Cepeda-Cuervo, Edilberto; Achcar, Jorge Alberto
      En este artículo, comparamos el desempeño de dos aproximaciones estadísticas para el análisis de datos obtenidos en el área de investigación social. En la primera, utilizamos modelos normales con modelación conjunta de ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Multivariate volatility models: an application to ibovespa and dow jones industrial 

      Achcar, Jorge Alberto; Cepeda-Cuervo, Edilberto; Barossi-Filho, Milton
      En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Cuadernos de Economía. 
    • Seasonal Hydrological and Meteorological Time Series 

      Cepeda-Cuervo, Edilberto; Achcar, Jorge Alberto; Andrade, Marinho G.
      Time series models are often used in hydrology and meteorology studies to model streamflows series in order to make forecasting and generate synthetic series which are inputs for the analysis of complex water resources ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Earth Sciences Research Journal.