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Browsing by Author "Gallón, Santiago"
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Análisis de series de tiempo no paramétrico de las funciones de media y varianza condicional de los retornos de la tasa de cambio cop/usd
La modelación y estimación de la volatilidad condicional asociada a un proceso estocástico ha estado basada en los modelos paramétricos tipo ARCH y de volatilidad estocástica. Estos modelos son muy poderosos para representar ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Comparación entre métodos de estimación de matrices de covarianza de alta dimensionalidad
Medidas precisas para la matriz de volatilidad y su inversa son herramientas fundamentales en problemas de administración del riesgo y portafolio. Debido a la acumulación de errores en la estimación de los retornos esperados ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional
Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística.
