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Identidad U.N.
Browsing by Author "Giraldo Gómez, Norman Diego"
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A transfer function model for volatilities between water inflows and spot prices for Colombian electricity market
Abstract: The electricity generation mix in Colombia is predominantly hydroelectric. Phenomena that could generate extreme hydrology as El Niño or La Niña cause nervousness among electricity generators and therefore, the ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Actuaría de contingencias de vida con aplicaciones en R
Estas Notas de Clase provienen de los cursos que se implementaron entre 1999 y 2002 en la línea de profundización en Calculo Actuarial, ofrecida a las carreras de Ingeniería Administrativa, Industrial, Control, y a ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Estimación de sendas salariales y aplicación al problema de la existencia de subsidios en el régimen de prima media
Este trabajo muestra la metodología de cálculo de la senda salarial propuesta por Montenegro, Jiménez y Hurtado (2013), y además propone una serie de metodologías para la construcción de la senda salarial por medio de ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Un estudio sobre tiempos de primer arribo y estrategias óptimas de inversión aplicados al esquema de retiro programado
Resumen: Actualmente la modalidad de pensión en retiro programado no es clara desde el punto de vista de una formulación matemático-actuarial, es decir, analistas del problema pensional en el país o inclusive las personas ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Hourly electricity consumption forecasting for Antioquia-Colombia using statistical-machine learning models
Energy sector plays a fundamental role in encouraging a country's economic growth and social progress due to its functionality as an input for productive processes and as a public service asset that provides greater welfare ... -
Modelamiento y valoración estocástica de una garantía para los rendimientos de una cuenta pensional
El objetivo de este trabajo es valorar dos esquemas pensionales para la fase de desacumulación, introducidos en Blake (2006) y Blake, Cairns and Kevin (2003). El primero se define como “Floored-income programme (FLR)”, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
El modelo Lee-Carter para estimar y pronosticar mortalidad: una aplicación para Colombia
El modelo de dinámica de mortalidad de Lee-Carter ha motivado un cambio en el análisis de la evolución poblacional apoyando nuevas hipótesis, formulaciones y herramientas para generar conclusiones al respecto. En este ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Modelos de mezclas Bernoulli con regresión logística: una aplicación en la valoración de carteras de crédito
Este trabajo final de maestría, modalidad de profundización, consiste en la elaboración de un problema de modelación estadística aplicada al sector crediticio. El objetivo es aplicar un modelo de regresión logística o un ... -
Modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos y aplicación a la transmisión de volatilidades
Se exponen diferentes modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos, el problema principal que aborda este trabajo es la revisión de modelos para transferencia de volatilidades unidireccionales ... -
Optimal retention point estimation in high cost diseases reinsurance
In this Master’s degree project, is develops the actuarial valuation methodology of Stop-Loss reinsurance, in order to provide a solution to the problem of calculating the optimal retention point and reinsurance premium, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Predicción de series de tiempo no lineales usando un modelo híbrido basado en la descomposición wavelet
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Técnicas de pronósticos : aplicaciones con R
Se presentan dos tipos básicos de modelos para pronósticos con series de tiempo univariadas: el modelo de componentes y los modelos Arima-Sarima, con el objetivo de exponer las ventajas de cada uno. Todos los procedimientos, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Valoración de flujos de pagos estocásticos utilizando simulación Monte Carlo con suavizadores y modelos para la estructura temporal de tasas
Los métodos Monte Carlo son una alternativa utilizada para la valoración de productos financieros. Los productos financieros a los que se refiere este trabajo son las anualidades de las cuales hay varios tipos, que son las ...
