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    • Cálculo del número mínimo de datos necesarios para estimar el vector de observaciones faltantes en una serie temporal generada por un modelo ar(p) 

      Gallardo Pérez, Henry; Nieto, Fabio
      La determinación del número mínimo de datos que se deben utilizar para estimar el valor de observaciones faltantes en una serie temporal univariada, es importante porque permite optimizar el tiempo de computación en el ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Un comentario sobre el concepto de regresión dinámica 

      Nieto, Fabio
      La frase "Regresión dinámica" se utiliza en dos contextos diferentes. En uno, se toma como sinónimo de Modelo de Función de Transferencia y en el otro, como sinónimo de un modelo de estados. En este articulo se explica la ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Identificación de un modelo arma a partir de un modelo de estados 

      Nieto, Fabio
      Se ilustra con un ejemplo teórico el procedimiento para obtener un modelo ARMA, a partir del modelo de estados que se identifica con el espacio predictor del proceso que genera una serie temporal.
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. 
    • Univariate Conditional Distributions of an Open-Loop TAR Stochastic Process 

      Nieto, Fabio; Moreno, Edna C.
      Clusters of large values are observed in sample paths of certain open-loop threshold autoregressive (TAR) stochastic processes. In order to characterize the stochastic mechanism that generates this empirical stylized fact, ...
      Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística.