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Identidad U.N.
Browsing by Author "Nieto, Fabio H."
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Ajuste de un modelo no lineal a la variable precipitación en una estación hidro-meteorológica de colombia
En la literatura sobre análisis de series temporales, se ha establecido en años recientes que las series hidrológicas y meteorológicas se describen apropiadamente por modelos no lineales, en particular por los modelos SETAR ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
La forma analítica exacta de la función de autocorrelación simple (fas) de un proceso estocástico estacionario que obedece un modelo ARMA estacional, es complicada de obtener en muchos casos. En la mayoría de textos clásicos ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Identificación de un modelo de estados para una serie cronológica usando el espacio predictor
Se ilustra con dos ejemplos los teóricos el concepto de espacio predictor de un proceso estocástico estacionario y el procedimiento que lo utiliza para identificar un modelo de estados para una serie temporal.Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Una nota acerca de la prueba de raices unitarias en la componente de tendencia no observable de un modelo estructural
Las pruebas de raíces unitarias son una práctica común en procesos estocásticos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sin embargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos de ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Sobre una prueba de linealidad en presencia de datos faltantes contra la alternativa de no linealidad especificada por un modelo tar
Las pruebas estadísticas que se conocen actualmente para examinar la hipótesis nula de linealidad de un proceso estocástico (univariado o multivariado) están basadas, casi todas, en el supuesto de que las series temporales ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
TAR Modeling with Missing Data when the White Noise Process Follows a Student’s t-Distribution
This paper considers the modeling of the threshold autoregressive (TAR) process, which is driven by a noise process that follows a Student’s t-distribution. The analysis is done in the presence of missing data in both the ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística.
