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Browsing by Author "Sánchez Vásquez, Alejandra"
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Contagion modeling in credit risk
Entre las herramientas matemáticas y estadísticas para modelar problemas o fenómenos financieros, son pocas aquellas que permiten modelar escenarios de contagio y agrupamiento de sucesos, es decir, aquellas situaciones en ... -
¨Greenium¨ en Colombia: estudio de caso del mercado de bonos verdes a partir de un modelo estructural de dos factores
Colombia no es ajena a la dramática situación ambiental por la que actualmente está atravesando el planeta. A pesar de los esfuerzos realizados desde el sector público y privado aún existen brechas teóricas y metodológicas ... -
Identificar y medir la sensibilidad del pasivo a las diferentes variables financieras del mercado colombiano
Este proyecto nace de la necesidad de estudiar el comportamiento de las reservas t´ecnicas de seguros ante las variaciones de variables macroecon´omicas o financieras tales como la Tasa Representativa del Mercado (TRM - ... -
Modelo de Contagio Dinámico: una aplicación al problema de la ruina. (Dynamic Contagion Model a Ruin Problem)
Este trabajo estudia el Modelo de Contagio Dinámico y sus propiedades, propuesto por Dassios y Zhao (2011) [8], el cual es una generalización de los procesos de Hawkes y los procesos doblemente estocásticos con intensidad ... -
Riesgo de default y derivados de crédito modelados con cópulas
En este trabajo damos primero una introducción a la teoría de cópulas, la cópula Gaussiana y las cópulas arquimedianas. En la segunda parte, se consideran la terminología y los aspectos básicos de los derivados de crédito, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas. -
Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++)
Se logra una valoración de un derivado financiero de la tasa Swap, el Constant Maturity Swap (CMS), valorado en un modelo afín de dos factores el G2++, por dos caminos distintos consiguiéndose resultados muy cercanos. El ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas.
