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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorDiego Giraldo, Norman (Thesis advisor)
dc.contributor.authorOsorno Gómez, Johana
dc.date.accessioned2019-06-24T23:30:29Z
dc.date.available2019-06-24T23:30:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/10143
dc.description.abstractUn problema fundamental en la actuar Ia de seguros de vida y pensiones es la determinación de las reservas necesarias para cubrir las obligaciones futuras de una Compañía en lo referente a las pensiones o rentas vitalicias y la medición de los riesgos de incumplimiento de tales obligaciones, que incluyen el riesgo de insolvencia y el de extralongevidad. Este problema fundamental de la actuaría es el problema de investigación de este trabajo, el cual consiste en encontrar el valor inicial de la reserva de tal forma que sea suficiente para poder realizar los pagos de una renta vitalicia teniendo en cuenta que las tasas y el tiempo de supervivencia de las personas son variables aleatorias. El objeto de estudio en este trabajo es la variable aleatoria SNd , la cual representa el valor presente de una serie de pagos, las mesadas pensionales, descontados con tasas aleatorias./Abstract. A fundamental problem in the act Ia life insurance and pensions is the determination of the necessary reserves to cover future liabilities of a company in relation to pensions and annuities and measuring the risks of breach of such obligations, include the risk of insolvency and the extralongevidad. This fundamental problem of the act is the research question of this work, which is to find the initial value of the reserve so that it is sufficient to allow payment of an annuity given the rates and time survival of people are random variables. The object of study in this paper is the random variable SND, which represents the present value of a series of payments, pension payments, discounted at random rates
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística
dc.relation.ispartofEscuela de Estadística
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc51 Matemáticas / Mathematics
dc.titleAnálisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/7228/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesOsorno Gómez, Johana (2012) Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalRentas vitalicias
dc.subject.proposalTasas de interés estocásticas
dc.subject.proposalDistribución Gompertz-Makeham
dc.subject.proposalRiesgo de extralongevidad
dc.subject.proposalRiesgo de mercado (riesgo de tasas)/ Annuities
dc.subject.proposalInterest rate Stochastic
dc.subject.proposalGompertz-Makeham distribution
dc.subject.proposalExtralongevidad ris
dc.subject.proposalMarket risk (interest rate risk).
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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