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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributorHernández Losada, Diego
dc.contributor.authorTecano Molano, Marcela Constanza
dc.date.accessioned2019-06-24T23:51:17Z
dc.date.available2019-06-24T23:51:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11063
dc.description.abstractEste trabajo comprende el estudio de diferentes metodologías para estimar la volatilidad, entre las cuales se encuentran la medida clásica o tradicional, el método de suavizamiento exponencial (EWMA), la volatilidad de Parkinson, la volatilidad de Garman y Klass, y los modelos de series de tiempo ARCH y GARCH; ésto con el objetivo de determinar si puede identificarse una metodología que provea una mejor estimación, en términos estadísticos, respecto a su impacto en el pronóstico de los precios de cierre de la tasa de cambio peso dólar, y así definir un indicador que refleje la variabilidad esperada en la trayectoria de los precios a través del tiempo, sea útil para la planeación de estrategias de inversión y sirva como herramienta para la gestión de los riesgos financieros / Abstract. This work includes the study of different methodologies to estimate volatility, among which are the classical or traditional measure, the method of exponential smoothing (EWMA) volatility Parkinson, Garman and Klass volatility, and time series models ARCH and GARCH, this in order to determine if you can identify a methodology that provides a better estimate, statistically, about its impact on the forecasting of the closing prices of the peso dollar exchange rate, and define an indicator that reflects the expected variability in the path of prices over time, is useful for investment planning strategies and serve as a tool for managing financial risks.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial Ingeniería Industrial
dc.relation.ispartofIngeniería Industrial
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc33 Economía / Economics
dc.subject.ddc62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
dc.titleVolatilidad de la tasa de cambio peso dólar: estimación de un indicador para la gestión del riesgo y la planeación de estrategias de inversión
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/8435/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesTecano Molano, Marcela Constanza (2010) Volatilidad de la tasa de cambio peso dólar: estimación de un indicador para la gestión del riesgo y la planeación de estrategias de inversión / Volatility of the peso dollar exchange rate: an estimate of an indicator for risk management and investment planning strategies. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalVolatilidad
dc.subject.proposalEstimación
dc.subject.proposalTasa de cambio peso dólar
dc.subject.proposalModelos ARCH/GARCH / Volatility
dc.subject.proposalEstimate
dc.subject.proposalPeso Dollar Exchange Rate
dc.subject.proposalModels ARCH/GARCH
dc.title.translatedVolatility of the peso dollar exchange rate: an estimate of an indicator for risk management and investment planning strategies
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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