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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorCastaño Vélez,, Elkin Argemiro (Thesis advisor)
dc.contributor.authorLemus Polanía, Diego Fernando
dc.date.accessioned2019-06-24T23:59:45Z
dc.date.available2019-06-24T23:59:45Z
dc.date.issued2012-11
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11452
dc.description.abstractEn este trabajo se propone una modificación de la prueba de hipótesis propuesta por Castaño, Gómez and Gallón (2008) para determinar la existencia de memoria larga de un modelo ARFIMA (p,d,q) estacionario e invertible. En el caso puntual de los modelos ARFIMA (p,d,q), esta modificación permite determinar la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria cuyo componente ARMA de corto plazo es indeterminado o desconocido. Vía simulación se validan los resultados analíticos obtenidos en el trabajo y se demuestra el buen comportamiento de la prueba propuesta en términos de potencia y tamaño, en comparación con otras metodologías disponibles en la literatura. Al final de este trabajo se presenta una aplicación empírica de los contrastes presentados. /Abstract: In this work we present a modification for the hypothesis testing procedure for the existence of long memory in an stationary and invertible ARFIMA (p,d,q) process, proposed by Casta˜no et al. (2008). This modification allows to assess the existence of a fractional root in a non-stationary time series when the short-term ARMA component is undetermined or unknown, especially in ARFIMA (p,d,q) processes. We validate, via Monte Carlo simulations, the analytical results and demonstrate the good performance of the proposed test in terms of both, power and size, in comparison to other well-known tests in the literature. This work ends with an empirical application of the presented methodologies.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística
dc.relation.ispartofEscuela de Estadística
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc51 Matemáticas / Mathematics
dc.titlePrueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria.
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/8879/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesLemus Polanía, Diego Fernando (2012) Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject.proposalSeries de tiempo de memoria larga
dc.subject.proposalParámetro de diferenciación fraccional
dc.subject.proposalAproximación autorregresiva
dc.subject.proposalProceso ARFIMA no estacionario
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec


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