Debido a la reestructuración del sector eléctrico colombiano,durante las dos últimas décadas, el comportamiento del precio de laenergía eléctrica ha incrementado su volatilidad, reflejando elriesgo existente para los diferentes agentes que intervienen en elmercado. El objetivo de este artículo es presentar una metodologíapara la implementación de modelos de regresión, sobre la seriehistórica de precios de bolsa de energía en Colombia. A medida quela cantidad de datos aumente, podrán desarrollarse modelos másamplios, que describan de forma adecuada comportamientos delmercado, que empleando las técnicas y la información disponibleactualmente, no es posible identificar.