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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributorGiraldo, Norman Diego
dc.contributor.authorOspina Arango, Juan David
dc.date.accessioned2019-06-24T12:43:54Z
dc.date.available2019-06-24T12:43:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2424
dc.description.abstractEn este trabajo se considera el problema de estimar los parámetros de un proceso de difusión con saltos (jump-diffusion) donde la magnitud de los saltos se asume dada por una variable aleatoria que se distribuye bajo la distribución de error generalizada asimétrica (SGED). Se aproxima la densidad de los rendimientos del proceso utilizando la aproximación Bernoulli-Poisson y recurriendo a la transformada rápida de Fourier (FFT). Con la densidad aproximada se encuentra, vía máxima verosimilitud, los parámetros del proceso usando varias técnicas de optimización para encontrar el óptimo de la log-verosimilitud, entre las cuales el mejor desempeño lo brinda la Evolución Diferencial (DE)
dc.description.abstractAbstract. In this work is considered the parameters estimation problem of a jump-diffusion process with jumps magnitudes given by a random variable distributed under the asymmetric generalized error distribution (SGED). The returns density is approached using the Bernoulli-Poisson approximation and the fast Fourier transform (FFT). With the approached density, using maximum likelihood, the parameters of the models are found through the application of several optimization techniques, among which the Differential Evolution (DE) gives the better performance.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística
dc.relation.ispartofEscuela de Estadística
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc31 Colecciones de estadística general / Statistics
dc.subject.ddc51 Matemáticas / Mathematics
dc.titleEstimación de un modelo de difusión con saltos con distribución de error generalizada asimétrica usando algoritmos evolutivos
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/674/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesOspina Arango, Juan David (2009) Estimación de un modelo de difusión con saltos con distribución de error generalizada asimétrica usando algoritmos evolutivos. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalProcesos de difusión con saltos
dc.subject.proposalDistribución de error
dc.subject.proposalGeneralizada asimétrica
dc.subject.proposalTransformada rápida de Fourier
dc.subject.proposalMáxima verosimilitud
dc.subject.proposalEvolución diferencial
dc.subject.proposalProcesos de difusión
dc.subject.proposalModelos matemáticos
dc.subject.proposalAlgoritmos genéticos
dc.subject.proposalAnálisis de error (matemáticas)
dc.subject.proposalAnálisis estadístico
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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