Identificación de un modelo de estados para una serie cronológica usando el espacio predictor

Nieto, Fabio H.

9944-17937-1-PB.pdf (908.9Kb)

Autor

Nieto, Fabio H.

Type

Artículo de revista

Document language

Español

Publication Date

1990

Summary

Se ilustra con dos ejemplos los teóricos el concepto de espacio predictor de un proceso estocástico estacionario y el procedimiento que lo utiliza para identificar un modelo de estados para una serie temporal.

Keywords

Estadística matemática ; Análisis de series de tiempo ; Procesos estocásticos ; Modelo de estados ; Modelo markoviano ; Modelo ARMA ; Identificación de un modelo estocástico ; Estadística matemática ; Análisis de series de tiempo ; Procesos estocásticos ;

URI

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24302

Collections

Revista Colombiana de Estadística [524]

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