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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.authorGallardo Pérez, Henry
dc.contributor.authorNieto, Fabio
dc.date.accessioned2019-06-25T22:37:13Z
dc.date.available2019-06-25T22:37:13Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24439
dc.description.abstractLa determinación del número mínimo de datos que se deben utilizar para estimar el valor de observaciones faltantes en una serie temporal univariada, es importante porque permite optimizar el tiempo de computación en el sentido en que sí se utilizara un número mayor de datos, el proceso de estimación resultaría redundante. En este trabajo se determina cuál es número mínimo y cuáles son los datos que se deben utiUzar para estimar el vector de observaciones faltantes, cuando el proceso estocástico obedece un modelo autoregresivo de orden p, AR(p). Se utiliza para ello el método de estimación de Peña-Maravall (1991) y el proceso recurrente de Nieto-Martínez (1994). Se presentan adicionalmente algunos ejemplos teóricos en los cuales se aplican los resultados obtenidos.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.relationhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/10087
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofRevista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofseriesRevista Colombiana de Estadística; Vol. 17, núm. 33-34 (1996) Revista Colombiana de Estadística; Vol. 17, núm. 33-34 (1996) 0120-1751
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleCálculo del número mínimo de datos necesarios para estimar el vector de observaciones faltantes en una serie temporal generada por un modelo ar(p)
dc.typeArtículo de revista
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/15476/
dc.relation.referencesGallardo Pérez, Henry and Nieto, Fabio (1996) Cálculo del número mínimo de datos necesarios para estimar el vector de observaciones faltantes en una serie temporal generada por un modelo ar(p). Revista Colombiana de Estadística; Vol. 17, núm. 33-34 (1996) Revista Colombiana de Estadística; Vol. 17, núm. 33-34 (1996) 0120-1751 .
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalEstadística matemática
dc.subject.proposalAnálisis de series de tiempo
dc.subject.proposalProcesos estocásticos
dc.subject.proposalToería de la estimación
dc.subject.proposalSerie temporal univariada
dc.subject.proposalVector de observaciones
dc.subject.proposalModelo Ar(p)
dc.subject.proposalEstadística matemática
dc.subject.proposalAnálisis de series de tiempo
dc.subject.proposalProcesos estocásticos
dc.subject.proposalToería de la estimación
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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