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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorMontoya Monsalve, Juan Nicolás (Thesis advisor)
dc.contributor.authorSalinas Ávila, John Jairo
dc.date.accessioned2019-06-24T12:53:59Z
dc.date.available2019-06-24T12:53:59Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2784
dc.description.abstractEl riesgo financiero puede ser como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir perdidas en los mercados financieros. Hasta el momento se han propuesto en la literatura numerosos métodos para medir el riesgo de mercado, aunque la inmersa mayoría de estos son variantes de tratamientos estadísticos: paramétricos y no paramétricos. Merece destacar entre los primeros el enfoque de varianzas-covarianzas y el de simulación Montecarlo, entre los segundos el enfoque de simulación histórica. El enfoque de esta investigación es realizar una valoración de los tres enfoques anteriores, mostrando que no existe una metodología que pueda ser aceptada como correcta, pues cada método tiene sus fortalezas y debilidades, y una combinación de algunos de ellos dan una perspectiva más comprensible del riesgo. /Abstract: The financial risk can be defined as the volatility of the expected results. In particular, the market risk refers to the possibility of suffering losses in the financial markets. Until the current date, many methods have been proposed in order to measure the market risk, although the vast majority of these ones are variants of statistical treatments: parametric and not parametric. Among the first ones, we can highlight the focus on variances-covariances and the Montecarlo simulation and among the second ones the principal is the focus on historical simulation. The purpose of this investigation is to carry out a valuation of the tree previous focuses, showing that there is not methodology which can be accepted as the right one, because each method has its strengths and weaknesses, and a combination of some of them give a more comprehensible perspective of the risk.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Administración Departamento de Administración
dc.relation.ispartofDepartamento de Administración
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc33 Economía / Economics
dc.titleMetodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/1156/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesSalinas Ávila, John Jairo (2005) Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalValor en riesgo
dc.subject.proposalRiesgo de mercado
dc.subject.proposalEnfoque de varianzas-covarianzas
dc.subject.proposalSimulación de Montecarlo y simulación histórica
dc.subject.proposalPronóstico de los negocios
dc.subject.proposalAdministración financiera
dc.subject.proposalNegocios
dc.subject.proposalRiesgo
dc.subject.proposalFinanzas
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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