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    • Una comparación entre la inferencia basada en las estadísticas de wald y razón de verosimilitud en los modelos logit y probit vía monte carlo 

      Lemonte, Artur José; Vanegas, Luis Hernando
      Presentamos un estudio que evalúa y compara el desempeño de pruebas de hipótesis e intervalos de confianza basados en la estadística de Wald con los basados en la estadística de razón de verosimilitud para los modelos logit ...
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    • Comparación entre métodos de estimación de matrices de covarianza de alta dimensionalidad 

      Gómez, Karoll; Gallón, Santiago
      Medidas precisas para la matriz de volatilidad y su inversa son herramientas fundamentales en problemas de administración del riesgo y portafolio. Debido a la acumulación de errores en la estimación de los retornos esperados ...
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    • Comparación entre riesgos competitivos vía el estimador cópula-gráfico 

      Yáñez, Sergio; Brango, Hugo; Jaramillo, Mario C.; Lopera, Carlos M.
      En riesgos competitivos, el problema de identificabilidad asociado a la dependencia entre los modos de falla, se puede resolver utilizando el estimador cópula-gráfico que asume la forma de la cópula conocida. En este trabajo ...
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    • Comparación entre svm y regresión logística: ¿cuál es más recomendable para discriminar? 

      Salazar, Diego Alejandro; Vélez, Jorge Iván; Salazar, Juan Carlos
      La clasificación de individuos es un problema muy común en el trabajo estadístico aplicado. Si X es un conjunto de datos de una población en la que sus elementos pertenecen a g clases, el objetivo de los métodos de ...
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    • Comparación entre tres técnicas de clasificación 

      Hernández Barajas, Freddy; Correa-Morales, Juan Carlos
      En este artículo se muestran los resultados de un estudio de comparación mediante simulación de tres técnicas de clasificación, regresión logística multinomial (MLR), análisis discriminante no métrico (NDA) y análisis ...
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    • Comparación por simulación de tres métodos de estimación de parámetros para la distribución de gumbell con muestras aleatorias y autocorrelacionadas 

      Pacheco Durán, Pedro Nel
      En este trabajo se muestra una comparación del comportamiento de los estimadores de momentos, máximo verosímiles y de mementos de probabilidad ponderados para los parámetros y percentiles de la distribución de Gumbell, por ...
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    • Comparação de algumas técnicas de previsão em análise de séries temporais 

      Ospina Martínez, Raydonal; Zamprogno, Bartolomeu
      Neste trabalho, nós comparamos o desempenho das metodologias de previsão de séries temporais Box and amp; Jenkins, alisamento exponencial e redes neurais para diferentes horizontes de previsão previamente definidos. São ...
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    • Comparing tl-moments, l-moments and conventional moments of dagum distribution by simulated data 

      Shahzad, Mirza Naveed; Asghar, Zahid
      Modeling income, wage, wealth, expenditure and various other socialvariables have always been an issue of great concern. The Dagum distributionis considered quite handy to model such type of variables. Our focus inthis ...
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    • Conditional Duration Model and Unobserved Market Heterogeneity of Traders. An Infinite Mixture of Non–Exponentials 

      Gómez Déniz, Emilio; Perez-Rodriguez, Jorge
      This paper extends the conditional duration model proposed by De Luca and Zuccolotto (2003), proposing an infinite mixture of distributions based on non–exponentials which accounts for the unobserved market heterogeneity ...
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    • Confidence Bands for the Survival Function Using a Weibull Regression Model in Presence of Arbitrary Censoring 

      Jaramilo Elorza, Mario César; Salazar Uribe, Juan Carlos
      Usually, the exact time at which an event occurs cannot be observed for several reasons; for instance, it is not possible to constantly monitor  a characteristic of interest. This generates a phenomenon known as censoring ...
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    • Congresos internacionales sobre la enseñanza de la estadística: una visión histórica y de contenido 

      Ospina Botero, David; Vasco Uribe, Carlos E.
      Los autores hacen un breve reseña histórica de los cuatro congresos internacionales de la enseñanza de la estadística (ICOTS). Con base en los temas tratados en ellos especialmente en los dos últimos, clasifican los dos ...
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    • La construcción de un modelo de regresión 

      Granados F., Eduardo
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    • Construction of the Design Matrix for Generalized Linear Mixed-Effects Models in the Context of Clinical Trials of Treatment Sequences 

      Diaz, Francisco J.
      The problem of constructing a design matrix of full rank for generalized linear mixed-effects models (GLMMs) has not been addressed in statistical literature in the context of clinical trials of treatment sequences. Solving ...
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    • Contribución al estudio de formas cuadráticas en estadística multivariada 

      Poltronieri, J.
      En el estudio de formas cuadráticas hemos obtenido resultados para la matriz aleatoria. Los teoremas requieren que la matriz E sea no singular. Aquí estudiamos el caso E-singular y obtenemos condiciones similares al caso ...
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    • La corrección monetaria 

      Castillo, Marco Fidel
      Mediante el presente artículo se pretende informar al lector sobre aspectos concernientes a la Corrección Monetaria, la cual involucra al Sistema de Valor Constante Colombiano y que se conoce en el medio financiero como ...
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    • Correspondence analysis of contingency tables with subpartitions on rows and columns 

      Pardo, Campo Elías; Bécue-Bertaut, Mónica; Ortiz, Jorge Eduardo
      We present Intra-Table Correspondence Analysis using two approaches:Correspondence Analysis with respect to a model and Weighted PrincipalComponent Analysis. In addition, we use the relationship between CorrespondenceAnalysis ...
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    • Cómo nació la carrera de estadístico en la universidad nacional de colombia 

      Thorin Casas, Luis
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    • Cramér-von mises statistic for repeated measures 

      Martínez-Camblor, Pablo; Carleos, Carlos; Corral, Norberto
      El criterio de Cramér-von Mises es empleado para comparar la igualdadentre las distribuciones marginales de una variable aleatoria k-dimensional.El conocido principio de invaranza de Donsker y la expansión de Karhunen-Loéve ...
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    • Un criterio para identificar datos atípicos 

      Jiménez Moscoso, José Alfredo
      En este artículo se presenta un método para determinar las observaciones que son atípicas en un modelo de regresión lineal múltiple; estos datos se establecerán de acuerdo al cambio que ejercen sobre la suma de los cuadrados ...
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    • Criterios de optimalidad para los modelos con efectos aleatorios 

      Hooks, Tisha; Marx, David; Kachman, Stephen; Pedersen, Jeffrey
      En el contexto de modelos lineales, los criterios de optimalidad se construyen para los modelos que incluyen efectos aleatorios. Tradicionalmente los criterios basados en la información asumen que todos los efectos en el ...
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