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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.authorLinares Vásquez, Mario
dc.contributor.authorHernández Losada, Diego Fernando
dc.contributor.authorGonzález Osorio, Fabio
dc.date.accessioned2019-06-26T10:25:56Z
dc.date.available2019-06-26T10:25:56Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/28884
dc.description.abstractEl proceso de selección de portafolio ha dado origen a diferentes modelos, orientados a optimizar el conjunto de ti-tulos valor disponibles para un inversionista, con base en diferentes criterios de decisión tales como el riesgo, el re-torno esperado, horizonte de planeación, entre otros. El enfoque clásico de estos modelos cubre las dos fases del proceso de selección de portafolio, y está definido por disciplinas tales como la econometría, el análisis técnico y las finanzas corporativas. Pero el nacimiento de la computación financiera define el uso de nuevas técnicas bajo la necesidad del procesamiento automático de grandes volúmenes de información. Este artículo es un estado del arte de esas nuevas técnicas, desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas y sus modelos computacionales, apli-cados particularmente a la generación de expectativas de inversión en portafolios.
dc.description.abstractSelecting an investment portfolio has inspired several models aimed at optimising the set of securities which an in-vesttor may select according to a number of specific decision criteria such as risk, expected return and planning hori-zon. The classical approach has been developed for supporting the two stages of portfolio selection and is supported by disciplines such as econometrics, technical analysis and corporative finance. However, with the emerging field of computational finance, new and interesting techniques have arisen in line with the need for the automatic processing of vast volumes of information. This paper surveys such new techniques which belong to the body of knowledge con-cerning computing and systems engineering, focusing on techniques particularly aimed at producing beliefs regar-ding investment portfolios.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia - Facultad de Ingeniería
dc.relationhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/14873
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Ingeniería e Investigación
dc.relation.ispartofIngeniería e Investigación
dc.relation.ispartofseriesIngeniería e Investigación; Vol. 28, núm. 1 (2008); 105-116 Ingeniería e Investigación; Vol. 28, núm. 1 (2008); 105-116 2248-8723 0120-5609
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleEl valor de las series de tiempo de acciones: un estado del arte de técnicas computacionales para la generación de expectativas en portafolios de inversión
dc.typeArtículo de revista
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/18932/
dc.relation.referencesLinares Vásquez, Mario and Hernández Losada, Diego Fernando and González Osorio, Fabio (2008) El valor de las series de tiempo de acciones: un estado del arte de técnicas computacionales para la generación de expectativas en portafolios de inversión. Ingeniería e Investigación; Vol. 28, núm. 1 (2008); 105-116 Ingeniería e Investigación; Vol. 28, núm. 1 (2008); 105-116 2248-8723 0120-5609 .
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalportfolio
dc.subject.proposaloptimisation
dc.subject.proposalstock
dc.subject.proposalsecurities
dc.subject.proposalreturn
dc.subject.proposalrisk
dc.subject.proposalprofile
dc.subject.proposalbelief
dc.subject.proposalrules set
dc.subject.proposalportafolio
dc.subject.proposaloptimización
dc.subject.proposalacciones
dc.subject.proposaltítulos valor
dc.subject.proposalretorno
dc.subject.proposalriesgo
dc.subject.proposalexpectativas
dc.subject.proposalconjunto de reglas
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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