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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.authorJalil, Munir Andrés
dc.contributor.authorMisas, Martha
dc.date.accessioned2019-06-28T09:34:34Z
dc.date.available2019-06-28T09:34:34Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40494
dc.description.abstractSe comparan especificaciones lineales y no lineales (estas últimas expresadas en redes neuronales artificiales) ajustadas a la variación porcentual diaria del tipo de cambio utilizando para ello funciones de costo tradicionales (simétricas) y funciones de pérdida asimétricas. Los resultados muestran que las redes neuronales permiten obtener mejores pronósticos con ambos tipos de funciones de costos. Sin embargo, es de anotar que cuando se evalúan los pronósticos con funciones asimétricas, el modelo no lineal supera ampliamente a su contraparte lineal.
dc.description.abstractWe compare forecasts obtained via linear vs. non linear specifications. The models are adjusted to the daily percentage change of the exchange rate and the comparison is done using both symmetric and asymmetric cost functions. Results show that the non linear model (which here takes the form of an Artificial Neural Network –ANN) performs better in terms of forecasting ability when evaluated with both types of cost functions. Further more, when using asymmetric costs, the ANN is a much better predictor than its linear counterpart.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.relationhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/29446
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofRevista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofseriesRevista Colombiana de Estadística; Vol. 30, núm. 1 (2007); 143-161 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 30, núm. 1 (2007); 143-161 0120-1751
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleEvaluación de pronósticos del tipo de cambio utilizando redes neuronales y funciones de pérdida asimétricas
dc.typeArtículo de revista
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/30591/
dc.relation.referencesJalil, Munir Andrés and Misas, Martha (2007) Evaluación de pronósticos del tipo de cambio utilizando redes neuronales y funciones de pérdida asimétricas. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 30, núm. 1 (2007); 143-161 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 30, núm. 1 (2007); 143-161 0120-1751 .
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalmodelos para series de tiempo
dc.subject.proposalmodelos no lineales
dc.subject.proposaltipo de cambio extranjero
dc.subject.proposalTime series models
dc.subject.proposalNonlinear models
dc.subject.proposalForeign exchange
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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