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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.authorGonzález, Eliana R.
dc.contributor.authorNieto, Fabio H.
dc.date.accessioned2019-06-28T09:42:09Z
dc.date.available2019-06-28T09:42:09Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40850
dc.description.abstractLas pruebas de raíces unitarias son una práctica común en procesos estocásticos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sin embargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos de interés son latentes o no observables. En este artículo se obtienen distribuciones empíricas de las estadísticas de prueba usuales de raíces unitarias para el componente de tendencia de algunos modelos estructurales particulares, basadas en predicciones óptimas (como los datos observados) del proceso estocástico de tendencia. Se encuentra que estas pruebas estadísticas tienden a ser más potentes que las pruebas usuales de Dickey-Fuller.
dc.description.abstractTesting for unit roots is a common practice in observable stochastic processes and there is abundant literature on this topic. However, sometimes, one is faced with the same problem but in the case where the processes of interest are latent or unobservable. In this paper, empirical distributions of the usual unit-root test statistics are obtained for the trend component of some particular structural models, which are based on optimal predictions (as the observed data) of the trend stochastic process. It is found that these statistical tests tend to be most powerful than the usual Dickey-Fuller tests.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.relationhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/29991
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofRevista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofseriesRevista Colombiana de Estadística; Vol. 28, núm. 1 (2005); 23-38 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 28, núm. 1 (2005); 23-38 0120-1751
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleUna nota acerca de la prueba de raices unitarias en la componente de tendencia no observable de un modelo estructural
dc.typeArtículo de revista
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/30947/
dc.relation.referencesGonzález, Eliana R. and Nieto, Fabio H. (2005) Una nota acerca de la prueba de raices unitarias en la componente de tendencia no observable de un modelo estructural. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 28, núm. 1 (2005); 23-38 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 28, núm. 1 (2005); 23-38 0120-1751 .
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalModelos estructurales
dc.subject.proposalraíces unitarias
dc.subject.proposalprocesos no observables
dc.subject.proposalStructural models
dc.subject.proposalUnit roots
dc.subject.proposalUnobservable process
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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