Multivariate volatility models: an application to ibovespa and dow jones industrial
Type
Artículo de revista
Document language
EspañolPublication Date
2012Metadata
Show full item recordSummary
En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicación para ilustrar la metodología propuesta, se analizan los log-retornos de IBOVESPA y Dow Jones Industrial en una base semanal de 04/27/1993 para 11/03/2008.Keywords
Collections
- Cuadernos de Economía [941]
