Testing equality of several correlation matrices

Abstract

igualdad de varias matrices de correlación, puede ser considerado como unestadístico modificado del test de razón de verosimilitud cuando se muestreanpoblaciones normales multivariadas. Derivamos la distribución asintóticanula de L* en series que involucran variables independientes chi-cuadrado,mediante la expansión de L* en términos de otras variables aleatorias yluego invertir la expansión término a término. Se da también un ejemplopara mostrar el procedimiento a ser usado cuando se prueba igualdad dematrices de correlación mediante el estadístico L*