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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributorNieto Sánchez, Fabio Humberto
dc.contributor.authorOrozco Sánchez, María Camila
dc.date.accessioned2019-06-29T09:26:31Z
dc.date.available2019-06-29T09:26:31Z
dc.date.issued2013-06
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/49876
dc.description.abstractEste trabajo presenta una metodóloga empírica que permite extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios, basados en el análisis factorial dinámico estacional de Nieto et al. (2013), en el análisis factorial dinámico de Peña y Poncela (2006) y en el modelo de estacionalidad común en diferentes frecuencias planteado por Busetti (2006). La metodología propuesta es aplicada a nueve series de la macroeconomía Colombiana
dc.description.abstractAbstract. This work presents an empirical methodology that allows to extract dynamic seasonal and non-stationary common factors based on the dynamic seasonal factor analysis proposed by Nieto et al. (2013), nonstationary dynamic factor analysis of Poncela and Peña (2006), and seasonal common model in different frequencies posed by Busetti (2006). The proposed methodology is applied to nine Colombian macroeconomic series.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística
dc.relation.ispartofDepartamento de Estadística
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc51 Matemáticas / Mathematics
dc.titleUna propuesta metodológica para extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/43400/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesOrozco Sánchez, María Camila (2013) Una propuesta metodológica para extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalFactores comunes dinámicos
dc.subject.proposalSeries de tiempo multivariadas
dc.subject.proposalEstacionalidad común
dc.subject.proposalDynamic common factors
dc.subject.proposalMultivariate time series
dc.subject.proposalCommon seasonality
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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