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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributorHernández Losada, Diego Fernando
dc.contributor.authorForero Díaz, Diego Fernando
dc.date.accessioned2019-07-02T15:24:30Z
dc.date.available2019-07-02T15:24:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59117
dc.description.abstractAnte el desarrollo reciente del mercado de Derivados colombiano, es necesario medir de la efectividad de estos instrumentos para la administración de portafolios. Se hace una evaluación del efecto de las coberturas con futuros en portafolios de Deuda Pública ante movimientos de la Curva de Rendimientos. Se encuentra que el uso de futuros es favorable para todos los portafolios, pero en especial para los concentrados en tramos largos de la curva de rendimientos. Esto indica que el uso de Derivados no es atractivo en escenarios de desaceleración económica, situación en la cual los inversionistas prefieren títulos con vencimiento próximo, no obstante, sigue siendo una opción necesaria para los administradores de portafolio con el fin de cubrir sus posiciones en títulos de Deuda Pública.
dc.description.abstractAbstract. Given the recent development of derivatives market in Colombia, is necessary to measure the effectiveness of these instruments for portfolio management. The document makes an assessment of the effect of hedging with public debt futures in yield curve movements. The use of futures is favorable for all portfolios, but especially for the concentrated on long term yield curve. This indicates that the use of derivatives is not attractive in economic slowdown scenarios, a situation in which investors prefer next maturation securities, however, remains a necessary option for portfolio managers in order to hedge their positions in public debt securities.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial Ingeniería Industrial
dc.relation.ispartofIngeniería Industrial
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc33 Economía / Economics
dc.subject.ddc62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
dc.titleEvaluación de Riesgo en Portafolios de Deuda Pública utilizando coberturas con Futuro sobre Bono Nocional
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/56362/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesForero Díaz, Diego Fernando (2009) Evaluación de Riesgo en Portafolios de Deuda Pública utilizando coberturas con Futuro sobre Bono Nocional. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalriesgo en renta fija
dc.subject.proposalfuturos financieros
dc.subject.proposalcurva de rendimientos
dc.subject.proposaladministración de portafolios
dc.subject.proposalfixed income risk
dc.subject.proposalfinancial futures
dc.subject.proposalyield curve
dc.subject.proposalportfolio management
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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