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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributorHerrera Saavedra, Juan Pablo
dc.contributor.authorDíaz Suaza, Felipe Augusto
dc.date.accessioned2019-07-02T17:57:51Z
dc.date.available2019-07-02T17:57:51Z
dc.date.issued2017-08-01
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/60285
dc.description.abstractEste documento desarrolla los microfundamentos que sistematizan la interacción entre cartelistas partiendo de los planteamientos de Motta y Polo (2003), develando la dinámica que involucra la relación entre la probabilidad de que se inicie una investigación por infracciones a las normas de protección a la competencia () y la vigilancia ex ante a los mercados. Se ilustra cómo los programas de beneficios por colaboración son complementarios a este tipo de estrategias de identificación de prácticas anticompetitivas. Para tal fin, se desarrolla un ejercicio práctico que implementa el contraste de bondad de ajuste de Pearson Chi-cuadrado a la distribución empírica de la Ley de Benford como técnica de screening. Se evalúa la hipótesis de manipulación en el Indicador Bancario de Referencia (IBR) overnight en el periodo 2008-2017, siguiendo los trabajos de Abrantes-Metz, et al. (2008; 2011) que revelaron manipulación en la Tasa Interbancaria de Oferta de Londres (i.e. London InterBank Offered Rate LIBOR). El ejercicio efectuado, cumple las condiciones de costo-efectividad sugeridas por Harrington (2008), y concluye que no hay evidencia estadística de manipulación de la IBR overnight en el periodo de estudio. Esta metodología representa una propuesta de implementación de una herramienta de vigilancia y calificación ex ante de los mercados útil para las autoridades de competencia.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Económicas
dc.relation.ispartofFacultad de Ciencias Económicas
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc3 Ciencias sociales / Social sciences
dc.subject.ddc33 Economía / Economics
dc.subject.ddc51 Matemáticas / Mathematics
dc.subject.ddc65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
dc.subject.ddc98 Historia general de América del Sur / History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds
dc.titleAplicación de técnicas estadísticas para la identificación de carteles empresariales: ¿ha sido manipulado el indicador bancario de referencia en Colombia?
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/58557/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesDíaz Suaza, Felipe Augusto (2017) Aplicación de técnicas estadísticas para la identificación de carteles empresariales: ¿ha sido manipulado el indicador bancario de referencia en Colombia? Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalOrganización Industrial
dc.subject.proposalColusión
dc.subject.proposalBenford
dc.subject.proposalTeoría de Juegos
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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