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dc.creatorOspina Holguín, Javier Humberto
dc.date.accessioned2019-07-03T01:08:30Z
dc.date.available2019-07-03T01:08:30Z
dc.date.created2015-04-01
dc.identifierISSN: 2248-6968
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/65908
dc.descriptionEl objeto de este estudio es medir la predictibilidad del índice accionario estadounidenseS and P 500 y establecer posibles determinantes de esta predictibilidad. La predictibilidad se haestudiado ampliamente, pero en pocos casos mediante medidas dinámicas y per se, como se haceaquí. Para establecer la predictibilidad se utilizan la medida eta del campo de las redes neuronales,el valor p del test de la razón de varianzas del campo de la econometría financiera y el análisisde fluctuación sin tendencia del campo de la econofísica. Se construye un algoritmo de inversiónbasado en las medidas dinámicas de predictibilidad que es mejor que la estrategia de comprar ymantenerse en el periodo estudiado. Para la medida más promisoria, se establece una relaciónempírica entre la predictibilidad y varios factores económicos y financieros. El panorama que arrojaeste estudio es el de un mercado que no es estáticamente predecible, sino cuya predictibilidad evolucionadinámicamente en el tiempo, lo cual es compatible con la hipótesis del mercado adaptativo..
dc.formatapplication/pdf
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas - Escuela de Administración y Contaduría Pública
dc.relationhttps://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/48991
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
dc.relation.ispartofRevista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
dc.subjectPredictibilidad
dc.subjectmedida eta
dc.subjecttest de la razón de varianzas
dc.subjectanálisis de fluctuación sin tendencia
dc.subjecthipótesis del mercado adaptativo
dc.subject.ddc3 Ciencias sociales / Social sciences
dc.titleMedidas dinámicas de predictibilidad en el índice S and P 500 y sus determinantes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.spaArtículo - Article
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.bibliographicCitationOspina Holguín, Javier Humberto (2015) Medidas dinámicas de predictibilidad en el índice S and P 500 y sus determinantes. Innovar, 25 (56). pp. 69-82. ISSN 2248-6968
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/66931/


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