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Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta

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70901-375017-1-SM.pdf (1.116Mb)
Author
Contreras, Harold
Acosta, Carlos Daniel
Aguirre, Lorena
Type
Artículo de revista
Publication Date
2017-07-01
Metadata
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Cita

Cómo citar

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Summary
En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta.
 
In this paper, we study a nonlinear nonlocal Black-Scholes model by means of the methods of finite differences, numerical integration and discrete mollification. In this model, conditions for stability and convergence of the discretization proposed are discussed.
 
URI
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/66431
Collections
  • Revista Colombiana de Matemáticas [827]

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Actualización: 04/10/19

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