Show simple item record

dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributorNieto Sánchez, Fabio Humberto
dc.contributor.authorArrieta Prieto, Mario Enrique
dc.date.accessioned2019-07-03T10:19:22Z
dc.date.available2019-07-03T10:19:22Z
dc.date.issued2019-02-04
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69244
dc.description.abstractThe main goal of this work is to propose a general methodology to create a coincident index based on linear combinations of common factors, and to test it on scenarios from simulations and on a case study for the Colombian economy. A whole methodological approach to produce point estimates, confidence regions, and to test hypotheses is presented. Besides, the results for the scenarios show how promising this new proposal is with respect to previous achievements in the scientific community.
dc.description.abstractResumen: El principal objetivo de este trabajo es proponer una metodología general para crear un índice coincidente basado en combinaciones lineares de factores comunes, y aplicarla en escenarios simulados y un caso de estudio para la economía colombiana. Se presenta un enfoque metodológico completo para producir estimaciones puntuales, regiones de confianza y para juzgar hipótesis. Adicionalmente, los resultados de los escenarios muestran cuán prometedora es esta nueva propuesta con respecto a logros anteriores en la comunidad científica.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística Estadística
dc.relation.ispartofEstadística
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc31 Colecciones de estadística general / Statistics
dc.subject.ddc33 Economía / Economics
dc.subject.ddc51 Matemáticas / Mathematics
dc.titleSelection of a linear combination of common factors as a coincident index for the colombian economy
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/70855/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesArrieta Prieto, Mario Enrique (2019) Selection of a linear combination of common factors as a coincident index for the colombian economy. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalCoincident index
dc.subject.proposalMultivariate time series
dc.subject.proposalCommon dynamic factors
dc.subject.proposalCoincident profile
dc.subject.proposalDerivative-free optimization
dc.subject.proposalGenetic algorithms
dc.subject.proposalIndice coincidente
dc.subject.proposalSeries de tiempo multivariadas
dc.subject.proposalFactores comunes dinámicos
dc.subject.proposalPerfil coincidente
dc.subject.proposalOptimización libre de derivadas
dc.subject.proposalAlgoritmos genéticos
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalThis work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit