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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.authorPantoja-Robayo, Javier
dc.date.accessioned2019-07-03T14:09:23Z
dc.date.available2019-07-03T14:09:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70827
dc.description.abstractEste artículo, en primer lugar presenta un estudio de las primasde riesgo forward (FRP) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctricaen Colombia (WPMC) que muestra cómo el FRP varía a lo largo del día y decómo sus propiedades se explican por los factores de riesgo. En segundolugar, muestra que las primas de riesgo forward esperadas dependen defactores tales como las variaciones en los precios al contado, debido a lascondiciones climáticas generadas por el Índice Oceánico El Niño (ONI) ysu impacto en la cantidad disponible de agua para generar energía eléctrica.Este documento proporciona una evaluación cuantitativa del preciode la prima de riesgo de la electricidad en Colombia definiéndola como ladiscrepancia entre los precios spot y forward en el mercado colombiano.En este estudio se aplican metodologías apropiadas, incluyendo regresiónlineal y modelos GARCH de series de tiempo para investigar el tema planteado.Ofrece resultados empíricos que, según nuestro conocimiento, sonnuevos en el contexto del mercado colombiano. En particular, cuantificarla relación entre un fenómeno climático como El Niño y el efecto sobre lasprimas de riesgo en energía eléctrica.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
dc.relationhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/35567
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
dc.relation.ispartofRevista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
dc.relation.ispartofseriesRevista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 22, núm. 44 (2012) 2248-6968 0121-5051
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleModelling risk for electric power markets
dc.typeArtículo de revista
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/35297/
dc.relation.referencesPantoja-Robayo, Javier (2012) Modelling risk for electric power markets. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 22, núm. 44 (2012) 2248-6968 0121-5051 .
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalprima de riesgo forward
dc.subject.proposalG13
dc.subject.proposalC32
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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