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dc.creatorOcampo, Sergio
dc.creatorRodríguez, Norberto
dc.date.accessioned2019-07-03T14:40:15Z
dc.date.available2019-07-03T14:40:15Z
dc.date.created2012
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71831
dc.descriptionEste documento cubre la estimación e implementación del modelo VAR-X estructural bajo restricciones de identificación de corto y largo plazo. Se presenta la estimación tanto por métodos clásicos como Bayesianos. También se describen aplicaciones del modelo como impulsos respuesta ante choques estructurales, análisis de multiplicadores de las variables exógenas, descomposición de varianza del error de pronóstico y descomposición histórica de las variables endógenas. Así mismo se presenta un método para calcular regiones de alta densidad posterior en el contexto Bayesiano. Algunos de los conceptos son ejemplificados con una aplicación a datos de los Estados Unidos.
dc.descriptionThis document presents how to estimate and implement a structural VAR-X model under long run and impact identification restrictions. Estimation by Bayesian and classical methods is presented. Applications of the structural VAR-X for impulse response functions to structural shocks, multiplier analysis of the exogenous variables, forecast error variance decomposition and historical decomposition of the endogenous variables are also described, as well as a method for computing higher posterior density regions in a Bayesian context. Some of the concepts are exemplified with an application to US data.
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.relationhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/36882
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofRevista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofseriesRevista Colombiana de Estadística; Vol. 35, núm. 3 (2012); 477-506 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 35, núm. 3 (2012); 477-506 0120-1751
dc.subjectEconometrics
dc.subjectBayesian time series
dc.subjectVector autoregression
dc.subjectStructural model
dc.subjecteconometría
dc.subjectmodelo estructural
dc.subjectseries de tiempo Bayesianas
dc.subjectvector autoregresivo
dc.titleUna revisión introductoria de la estimación y aplicaciones de un var-x estructural
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.spaArtículo - Article
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.identifier.bibliographicCitationOcampo, Sergio and Rodríguez, Norberto (2012) Una revisión introductoria de la estimación y aplicaciones de un var-x estructural. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 35, núm. 3 (2012); 477-506 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 35, núm. 3 (2012); 477-506 0120-1751 .
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/36303/


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