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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorMedina Hurtado, Santiago (Thesis advisor)
dc.contributor.authorGallego Valencia, Juan Pablo
dc.date.accessioned2019-06-24T16:31:39Z
dc.date.available2019-06-24T16:31:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7244
dc.description.abstractSe introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la serie de la tasa representativa del mercado colombiano (TRM) y se ajusta un modelo para su pronóstico. Finalmente se muestran algunas conclusiones sobre la investigación realizada y los resultados obtenidos a partir del análisis de la TRM. / Abstract: Some financial time series analysis tools based on the deterministic chaos paradigm are introduced, like the Hurst exponent, the embedding theory and the calculus of non – linear invariants. An analysis to detect non – linear dynamics in the COP/USD exchange rate time series (TRM) is developed and a forecasting model is adjusted. Finally some conclusions about the investigation and the results obtained of the TRM time series analysis are shown.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Ingeniería de la Organización Ingeniería Administrativa
dc.relation.ispartofIngeniería Administrativa
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
dc.titleAplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/3582/
dc.description.degreelevelMaestría
dc.relation.referencesGallego Valencia, Juan Pablo (2010) Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalAnálisis de series de tiempo
dc.subject.proposalCaos deterministico
dc.subject.proposalAnálisis financiero
dc.subject.proposalteroría del caos
dc.subject.proposalseries de tiempo
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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