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dc.creatorLopera Castaño, Mauricio
dc.creatorMesa Callejas, Ramón Javier
dc.creatorRestrepo Ochoa, Sergio Iván
dc.creatorLondoño Henao, Charle Augusto
dc.date.accessioned2019-07-03T15:20:27Z
dc.date.available2019-07-03T15:20:27Z
dc.date.created2013
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/72586
dc.descriptionEn este artículo se determina la eficiencia de las intervenciones realizadas por el Banco de la República empleando el modelo teórico de canal de coordinación. En este modelo, el efecto que tiene un diferencial de tasas de interés, la variable de intervenciones construida por medio de un modelo Markov-switching y el proceder de los inversionistas técnicos y fundamentalistas sobre diferentes cuantiles del retorno de la tasa representativa del mercado (TRM) son evaluados. Usando una función de impulso respuesta, se encontró que la variable intervenciones genera el mayor impacto en el retorno de la TRM en los cuantiles del 5 % y 25 %, pero sin alcanzarse una reversión media completa en el cuantil del 50 %.
dc.formatapplication/pdf
dc.publisherFacultad de Ciencias Economicas - Universidad Nacional de Colombia
dc.relationhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/38455
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Cuadernos de Economía
dc.relation.ispartofCuadernos de Economía
dc.relation.ispartofseriesCuadernos de Economía; Vol. 32, núm. 59 (2013); 307-337 2248-4337 0121-4772
dc.subjectIntervenciones cambiarias
dc.subjectmodelo de canal de coordinación
dc.subjectmodelo Markov-switching
dc.subjectred neuronal de regresión del cuantil.
dc.subjectE58
dc.subjectE59
dc.subjectC15
dc.subjectC45
dc.titleModelando el esquema de intervenciones del tipo de cambio para colombia. una aplicación empírica de la técnica de regresión del cuantil bajo redes neuronales
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.spaArtículo - Article
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.bibliographicCitationLopera Castaño, Mauricio and Mesa Callejas, Ramón Javier and Restrepo Ochoa, Sergio Iván and Londoño Henao, Charle Augusto (2013) Modelando el esquema de intervenciones del tipo de cambio para colombia. una aplicación empírica de la técnica de regresión del cuantil bajo redes neuronales. Cuadernos de Economía; Vol. 32, núm. 59 (2013); 307-337 2248-4337 0121-4772 .
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/37060/
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/37060/2/


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