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dc.creatorAmster, Pablo
dc.date.accessioned2019-07-03T16:49:53Z
dc.date.available2019-07-03T16:49:53Z
dc.date.created2010
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/73779
dc.description¿Que relación tiene el comportamiento de los mercados financieros y los activos riesgosos con las leyes de la termodinámica, la entropía o las teorías de Einstein? En éste artículo se exponen de manera elemental algunas de las ideas básicas del modelo matemático para la valuación deinstrumentos financieros que permitio a uno de sus creadores obtener el Premio Nobel de Economía: el modelo de Black y Scholes.
dc.formatapplication/pdf
dc.publisherBoletín de Matemáticas
dc.relationhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40796
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Boletín de Matemáticas
dc.relation.ispartofBoletín de Matemáticas
dc.relation.ispartofseriesBoletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 2357-6529 0120-0380
dc.subjectvaluación de opciones
dc.subjectmodelo de Black-Scholes.
dc.subjectmovimiento browniano
dc.subjectecuación del calor
dc.titleLa matemática de las finanzas
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.spaArtículo - Article
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.bibliographicCitationAmster, Pablo (2010) La matemática de las finanzas. Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 2357-6529 0120-0380 .
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/38256/


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