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Browsing Maestría en Ciencias - Estadística by Title
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On the performance of Kernel Density Estimation using Density Matrices
Density estimation methods can be used to solve a variety of statistical and machine learning challenges. They can be used to tackle a variety of problems, including anomaly detection, generative models, semi-supervised ... -
Optimización con ordenes límite y restricción de inventario con transacciones de alta frecuencia
Durante las ultimas décadas, con los avances tecnológicos los mercados financieros han experimentado una importante transformación, mostrando una tendencia cada vez mas electrónica; inclusive es un lugar donde la potencia ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Paneles cointegrados Bayesianos: una aplicación en márketing digital
En el presente documento se desarrolla la metodologı́a de paneles cointegrados Bayesianos de Koop, Leon-Gonzalez y R. Strachan (2008) en el ámbito de marketing digital, parti- cularmente en la modelación de un sistema donde ... -
Partición de la volatilidad para series de precios bursátiles: una nueva aproximación
En este trabajo de tesis se comparan cuatro modelos autorregresivos condicionales heterocedasticos (ARCH), los cuales han sido comúnmente usados en la selección de portafolios y gestión de activos, así como en la valoración ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística Estadística. -
Predicción de las matrices de transición usadas en la evaluación de la rentabilidad de un producto financiero hipotecario
Una actividad recurrente y obligatoria, dentro de los procesos que se llevan a cabo en una entidad financiera, es el análisis y evaluación de los productos ofertados, cuyos procesos se enfocan en la medición de la utilidad ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística Estadística. -
Predicción espacial de funciones de densidad de probabilidad
El analisis de datos composicionales, basado en las ideas de Aitchison (Aitchison, 1986), inspiro la introducción de operaciones y una metrica en el sImplex que lo constituye como un espacio euclídeo (pre-Hilbertiano). Los ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Predicción temporal de la velocidad del viento en la sabana de Bogotá usando modelos autorregresivos de Hilbert
En este trabajo se hace un análisis del comportamiento espacio temporal de la velocidad del viento en la Sabana de Bogotá, usando modelos autorregresivos de Hilbert. En particular se estima ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Prior no informativas y su influencia en la estimación de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado
Este trabajo presenta la estimación mediante el enfoque Bayesiano de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado y del parámetro de retardo de la variable de umbrales d. Los métodos MCMC son empleados ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística Estadística. -
Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
En esta tesis se estudia la probabilidad de que las reservas de una compañía de seguros no sean suficientes para cubrir todas sus obligaciones cuando sobre el modelo de riesgo colectivo se supone que la frecuencia de las ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Procedimiento iterativo para la predicción de covariables perdidas asociadas a un estudio de respuesta longitudinal
Muchos son los supuestos que se requieren para poder modelar datos que provienen de un estudio longitudinal, entre estos es de destacar la necesidad de contar con una base de datos completa en el escenario del análisis ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Pronóstico de tasas de mortalidad en Colombia: un enfoque basado en el análisis de datos funcional
En este proyecto se recurre al análisis de datos funcionales con el fin de modelar y pronosticar curvas de mortalidad en Colombia, en particular, se hace uso de la metodología propuesta por Hyndman y Ullah en el año 2007, ... -
Pronósticos basados en un modelo multivariado autorregresivo de umbrales (MTAR) con distribución de error t-Student multivariada desde el enfoque Bayesiano
En este trabajo se presenta un método que permite obtener los pronósticos basados en un modelo MTAR con distribución de error t-Student multivariada desde el enfoque Bayesiano. Para ello, se encuentra la distribución ... -
Pronósticos en series de tiempo no lineales: aplicación del modelo TSARX y comparación con modelos para datos estacionales
La introducción de los modelos TAR en el análisis económico ha permitido capturar el comportamiento no lineal, usualmente observado en este tipo de series de tiempo. Adicional a la no linealidad, las series de tiempo ... -
Propuesta de una estrategia de clasificación cuando la nomenclatura de las poblaciones es ordinal
Para un número de G poblaciones, que poseen una relación de orden y que se identifican mediante los valores de una variable medida en escala ordinal, se forman dos grupos de poblaciones temporales donde cada grupo posee ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Propuesta de una prueba basada en permutaciones para la igualdad de K medias bajo heteroscedasticidad
Se exploró esta propiedad en cada una de las propuestas, mediante el estudio del desempeño en términos del comportamiento de sus tasas de error tipo I, estimadas con métodos empíricos bajo diferentes condiciones experimentales. ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Una propuesta metodológica para extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios
Este trabajo presenta una metodóloga empírica que permite extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios, basados en el análisis factorial dinámico estacional de Nieto et al. (2013), en el análisis ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Propuesta metodológica para imputar valores no influyentes en modelos de regresión lineal múltiple con información incompleta
Esta tesis presenta un método para imputar datos faltantes en un modelo de regresión lineal múltiple; estos datos se establecerán de tal manera que no sean influyentes, es decir, que el impacto (cambio) ejercido sobre la ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Propuesta y evaluación de una regla de clasificación cuando las dos o tres componentes principales retienen una variabilidad admisible
Se propone una regla de clasificación discriminante para dos poblaciones homoscedásticas, inspirada en la ley de gravitación universal de Newton. Para ello se admite la pertenencia de una unidad estadística como resultado ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Proyecciones de poblaciones carcelarias en Colombia
Se realizaron proyecciones de la población carcelaria en Colombia, usando la información disponible para los años 1991-2016. La información publicada periódicamente no incluye las tasas de transición (ingreso y salida) del ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Proyección estocástica de la población colombiana mediante el uso de tablas de vida multiestado
Mediante la construcción de tablas de vida multiestado y la implementación de la metodología modelos de crecimiento lineal multiestado, se calculan proyecciones de la población colombiana, desglosada por departamentos. ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística.
