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Browsing Maestría en Ciencias - Estadística by Issue Date
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Evaluación del Bootstrap para la estimación de percentiles extremos. Aplicación en intervalos de referencia
En medicina clÍnica (o de laboratorio), un intervalo de referencia (IR), para alguna variable biológica (e.g., la concentració n de hemoglobina), es un conjunto de valores cuyos límites corresponden a dos percentiles ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
El efecto de la dependencia entre tiempos de falla gamma y logística en la estimación de la confiabilidad de un sistema con dos modos de falla
La metodología más utilizada en la actualidad, para estimar la función de confiabilidad de un sistema con dos o más modos de falla, es asumir independencia entre los modos de falla, pero este supuesto, es para algunas ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
Un problema fundamental en la actuar Ia de seguros de vida y pensiones es la determinación de las reservas necesarias para cubrir las obligaciones futuras de una Compañía en lo referente a las pensiones o rentas vitalicias ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Comparación de Máquinas de soporte vectorial vs. Regresión Logística. ¿Cuál es más recomendable para discriminar?
La clasificación de objetos es un problema muy común en el trabajo estadístico aplicado. Si se tiene un conjunto de datos X correspondientes a una muestra de una población en el que cada uno de sus elementos pertenece a ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Diseños óptimos para discriminación en modelos farmacocinéticos
El desarrollo de nuevos medicamentos está relacionado con la toma de datos de concentración tiempo en individuos aptos para este propósito. Al analizar estos datos se observa que la concentración disminuye rápidamente al ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Una prueba de la eficiencia débil en el mercado accionario Colombiano
Resumen: El concepto de eficiencia es usado para describir un mercado en el cual toda la información disponible se encuentra reflejada en los precios de los activos financieros. Bajo la hipótesis de eficiencia débil, se ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Una aplicación del método de momentos eficiente a la estimación de modelos de volatilidad estocástica
Los modelos de volatilidad estocástica tratan de explicar las características de las series de retornos de acciones y otros activos financieros. En estos modelos, la volatilidad se considera un proceso aleatorio latente, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Comparación de algunos R2 como medidas de bondad de ajuste en modelos lineales mixtos
Los modelos lineales mixtos han recibido gran atención en los _últimos años, lo cual ha impulsado su desarrollo hasta convertirlos en una herramienta indispensable para analizar datos longitudinales. La utilidad de estos ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria.
En este trabajo se propone una modificación de la prueba de hipótesis propuesta por Castaño, Gómez and Gallón (2008) para determinar la existencia de memoria larga de un modelo ARFIMA (p,d,q) estacionario e invertible. ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Extensión del estimador cópula gráfico para un modelo con más de dos riesgos competitivos dependientes
Resumen: En un modelo de riesgos competitivos dependientes es imposible determinar las distribuciones marginales y la distribución conjunta a partir solamente de los datos de riesgos competitivos. Esta situación se conoce ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Una alternativa para elegir la constante de ponderación en diseños óptimos compuestos
Los diseños óptimos determinan condiciones experimentales donde se deben hacer las mediciones tal que minimicen o maximicen algún funcional de la matriz de información. Estos diseños se construyen con el fin de hacer ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Intervalos de predicción para el tiempo de vida de productos en operación
Actualmente los fabricantes sienten una fuerte presión por desarrollar nuevos y mejores productos en plazos más cortos, garantizando su confiabilidad en manos del cliente y asegurando una alta calidad para ser competitivos ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística Estadística. -
Estimación de costos de garantía en sistemas K de N con políticas FRW y PRW, bajo aproximación de reparación física y de caja negra
Este trabajo se enmarca en el estudio de los costos de garantía de un sistema con estructura k de n, modelando los tiempos de falla del sistema bajo dos aproximacions: Física y de Caja negra, para políticas de garantía ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística Estadística. -
Comparación de dos metodologías en la construcción de diseños óptimos para modelos heterocedásticos
Resumen: Los diseños de experimentos óptimos son una herramienta que le permite al investigador saber en qué niveles del factor debe experimentar para obtener una estimación óptima de los parámetros del modelo en estudio ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Diseño D-óptimo promediado por una distribución apriori : metodología para incrementar el número de puntos experimentales
Resumen: La finalidad de los diseños óptimos es determinar las condiciones experimentales adecuadas con el fin de garantizar inferencias estadísticas lo más precisas posibles en términos de mínima varianza. Esta teoría ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias. -
Comparación entre árboles de regresión CART y regresión Lineal
Resumen: La Regresión lineal es el método más usado en estadística para predecir valores de variables continuas debido a su fácil interpretación, pero en muchas situaciones los supuestos para aplicar el modelo no se cumplen ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Comparación de Intervalos de Confianza para el Coeficiente de Correlación
Resumen: La construcción de intervalos de confianza para la estimación del coeficiente de correlación en la distribución normal bivariada, digamos ρ, es un problema importante en el trabajo estadístico aplicado. Uno de los ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias. -
Contraste de la hipótesis de martingala para series de tiempo económicas
Resumen: Este trabajo considera el modelo económico propuesto por Londoño (2009)"State-Dependent Utility", el cual examina el problema de consumo e inversión que maximiza las utilidades. En este se propone un nuevo enfoque ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Cartas de control para procesos con variables multinomiales
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Un estudio sobre tiempos de primer arribo y estrategias óptimas de inversión aplicados al esquema de retiro programado
Resumen: Actualmente la modalidad de pensión en retiro programado no es clara desde el punto de vista de una formulación matemático-actuarial, es decir, analistas del problema pensional en el país o inclusive las personas ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística.
