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A transfer function model for volatilities between water inflows and spot prices for Colombian electricity market
Abstract: The electricity generation mix in Colombia is predominantly hydroelectric. Phenomena that could generate extreme hydrology as El Niño or La Niña cause nervousness among electricity generators and therefore, the ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Ajuste de un modelo jerárquico desde un enfoque Bayesiano
Los modelos jerárquicos Bayesianos son utilizados en la modelación de datos en diferentes áreas en las cuales las estructuras jerárquicas se reflejan a través de efectos aleatorios. La distribución de probabilidad considerada ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística Estadística. -
Una alternativa para elegir la constante de ponderación en diseños óptimos compuestos
Los diseños óptimos determinan condiciones experimentales donde se deben hacer las mediciones tal que minimicen o maximicen algún funcional de la matriz de información. Estos diseños se construyen con el fin de hacer ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Análisis comparativo de metodologías de pronóstico para múltiples series de tiempo de conteos
El pronóstico de series de tiempo de conteos es un caso particular de interés para la asignación óptima de capacidades e inventarios acorde a la demanda esperada, entre otras aplicaciones. Para abordar el pronóstico de las ... -
Análisis de distribuciones a priori de los parámetros de escala del modelo de regresión Poisson inflado con ceros
En el presente trabajo se plantea la evaluación de un conjunto de distribuciones a priori para los parámetros de escala del modelo de regresión Poisson inflado con ceros (conocido como modelo ZIP por sus siglas en inglés). ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Análisis de la Robustez de los Diseños c y D-Óptimos a la Elección de los Valores Locales en el Modelo Logístico
Muchas veces el diseño de experimentos carece de criterios para determinar los tratamientos y el número de réplicas que se deben realizar para la obtención de una buena estimación de los parámetros del modelo. Los diseños ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
Un problema fundamental en la actuar Ia de seguros de vida y pensiones es la determinación de las reservas necesarias para cubrir las obligaciones futuras de una Compañía en lo referente a las pensiones o rentas vitalicias ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Análisis del rendimiento académico y de los resultados en Pruebas Saber 11° usando Técnicas Estadísticas Multivariadas (TEM) como un insumo de autoevaluación de un colegio de Medellín
El éxito de un colegio depende en gran medida de su nivel académico, que se puede evaluar a través del rendimiento de los estudiantes en las asignaturas que cursan a lo largo de sus años académicos, así como a través de ... -
Aplicación de modelos de series de tiempo para el pronóstico de la demanda de medicamentos en el Hospital San Vicente Fundación (Rionegro/Colombia)
En este trabajo se realiza una aplicación de modelos estadísticos de suavizamizamiento para el pronóstico de la demanda mensual de medicamentos en el Hospital San Vicente Fundación (Rionegro/Colombia). Inicialmente se ... -
Una aplicación de redes neuronales y modelos autorregresivos para la estimación de valores de referencia de swaps
En este trabajo se realiza una aplicación de redes neuronales y modelos autorregresivos para la estimación del valor de referencia de un swap de tasa de interés teniendo en cuenta el ajuste de valoración por riesgo de ... -
Aplicación de un modelo de edad-periodo-cohorte (APC) para los casos de mortalidad por una enfermedad específica en la población colombiana
Los modelos estadísticos que relacionan tasas de mortalidad con las variables edad, periodo y la cohorte de nacimiento (conocidos como modelos APC), son frecuentemente empleados en estudios epidemiológicos y sociales. Este ... -
Una aplicación del método de momentos eficiente a la estimación de modelos de volatilidad estocástica
Los modelos de volatilidad estocástica tratan de explicar las características de las series de retornos de acciones y otros activos financieros. En estos modelos, la volatilidad se considera un proceso aleatorio latente, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Una aplicación en la evaluación del impacto del confinamiento estricto por la Covid-19 en la calidad del aire en la ciudad de Medellín basado en modelos Bayesianos Dinámicos Multivariados y Espaciales
En la ciudad de Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá los episodios de altos niveles de contaminación en el aire han sido recurrentes en los últimos años. Múltiples estudios realizados por universidades de la ... -
Aproximación de la distribución Poisson compuesta por medio de la Distribución Semi No Paramétrica
En esta tesis se propone y desarrolla una aproximación numérica a las distribuciones compuestas, conocidas también como distribuciones de sumas aleatorias de variables aleatorias; este desarrollo es motivado por la dificultad ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística Estadística. -
Búsqueda de diseños cuasi-óptimos eficientes a partir de un diseño D-óptimo para observaciones correlacionadas espacialmente
Resumen: En este trabajo se construyen diseños cuasi-óptimos a partir de un diseño D-óptimo para modelos con estructura de correlación de los errores; ésta se presenta en algunos problemas cuando las observaciones son ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Carta t con límites de control estimado
Usualmente las cartas de control se construyen con estimaciones de los parámetros asociados a la distribución de la variable o estadístico que se monitorea; sin embargo, se asume que estos son conocidos y en consecuencia, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística Estadística. -
Carta T2 con base en estimadores robustos de los parámetros
Resumen: una causa de estado de fuera de control en la primera etapa de implementación de un sistema de control estadístico multivariado, usando la carta T2 de Hotelling con n observaciones históricas individuales, consiste ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Cartas de control para procesos con variables multinomiales
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Categorización del riesgo de crédito para clientes del sector empresarial aplicando técnicas de clasificación estadística
Un elemento importante en el apalancamiento de las industrias o empresas es el crédito, el cual posibilita los planes de producción, de inversión, la adquisición de bienes o servicios o simplemente el alivio de estrés ... -
Comparación de algunas estimaciones para el tau de Kendall para datos bivariados con censura a intervalo
Los datos de falla bivariados son comunes en estudios de confiabilidad y supervivencia, donde la estimación de la fuerza de dependencia es a menudo un paso importante en el análisis de los datos. El coeficiente de ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística.
