Cálculo del nivel objetivo del seguro de depósitos en Colombia : un análisis a partir de simulaciones de incumplimiento con datos de 1995 a 2023
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Español
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Resumen
En Colombia, el seguro de depósitos es una herramienta macroprudencial que permite gestionar el riesgo de incumplimiento de los establecimientos de crédito1 y cuya financiación proviene de los aportes realizados periódicamente por dichas entidades. En consecuencia, los recursos asignados para este propósito no pueden ser utilizados en procesos de intermediación financiera.
Considerando lo anterior, la presente investigación busca calcular el nivel óptimo al que debería converger la reserva del seguro de depósitos colombiano con el objetivo de garantizar una cantidad de recursos suficiente ante la eventual liquidación de una entidad, al tiempo que se evita una sobreacumulación que entorpezca el ejercicio del préstamo y la inversión por parte de las entidades.
En este sentido, la metodología del documento se fundamenta en la propuesta de Agudelo et al. (2013) para Fogafín y las recomendaciones del Comité de Regulación Bancaria de Basilea, en el cual, por medio de un análisis de simulaciones de incumplimiento y datos para el periodo 1995-2023, se encuentran seis niveles a los que podría converger la reserva, según las necesidades y principios del gestor. (Texto tomado de la fuente)
Abstract
In Colombia, deposit insurance is a macroprudential tool for managing the default risk of deposit-taking institutions. It is financed through periodic contributions made by these institutions, which means that the resources allocated to this tool cannot be used in financial intermediation processes.
Given this, the present research aims to calculate the optimal level to which the Colombian deposit insurance fund should converge. The objective is to ensure enough resources in the event of the liquidation of an institution, while also avoiding over accumulation that could hinder activities related to lending and investment performed by these entities.
Accordingly, this paper presents a methodology based on the proposal by Agudelo et al (2013) to Fogafín and the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision. Through an analysis of default simulations and data from the 1995–2023 period, six potential target levels for the fund are identified, depending on the needs and principles of the fund manager.
Palabras clave propuestas
Descripción
ilustraciones a color, diagramas