Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalCepeda, EdilbertoRoldán Figueredo, Xabier Fabian2019-07-022019-07-022017https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/62087Se presenta un modelo de mixtura finita de distribuciones normales, condicionado al modelado de la media y la varianza. Para la estimación de los parámetros del modelo se describe un procedimiento por máxima verosimilitud empleando el algoritmo EM y el de Fisher Scoring. Se realiza una simulación del algoritmo propuesto.Abstract: We present a finite mixture model of normal distributions, conditioned by modeling for mean and variance, it assume multiplicative heteroscedasticity for variance model. It describe a procedure to estimate the maximum likelihood of the model's parameters, in order for this, the EM algorithm is applied with Fisher Scoring in M step.application/pdfspaDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/51 Matemáticas / MathematicsTrabajo de grado - Maestríahttp://bdigital.unal.edu.co/60964/info:eu-repo/semantics/openAccessMixturaRegresiónHeterocedasticidadAlgoritmo EMFisher ScoringMixtureHeteroscedasticityEM algorithmFisher ScoringRegression