Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalGiraldo, Norman DiegoOspina Arango, Juan David2019-06-242019-06-242009https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2424En este trabajo se considera el problema de estimar los parámetros de un proceso de difusión con saltos (jump-diffusion) donde la magnitud de los saltos se asume dada por una variable aleatoria que se distribuye bajo la distribución de error generalizada asimétrica (SGED). Se aproxima la densidad de los rendimientos del proceso utilizando la aproximación Bernoulli-Poisson y recurriendo a la transformada rápida de Fourier (FFT). Con la densidad aproximada se encuentra, vía máxima verosimilitud, los parámetros del proceso usando varias técnicas de optimización para encontrar el óptimo de la log-verosimilitud, entre las cuales el mejor desempeño lo brinda la Evolución Diferencial (DE)Abstract. In this work is considered the parameters estimation problem of a jump-diffusion process with jumps magnitudes given by a random variable distributed under the asymmetric generalized error distribution (SGED). The returns density is approached using the Bernoulli-Poisson approximation and the fast Fourier transform (FFT). With the approached density, using maximum likelihood, the parameters of the models are found through the application of several optimization techniques, among which the Differential Evolution (DE) gives the better performance.application/pdfspaDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/31 Colecciones de estadística general / Statistics51 Matemáticas / MathematicsTrabajo de grado - Maestríahttp://bdigital.unal.edu.co/674/info:eu-repo/semantics/openAccessProcesos de difusión con saltosDistribución de errorGeneralizada asimétricaTransformada rápida de FourierMáxima verosimilitudEvolución diferencialProcesos de difusiónModelos matemáticosAlgoritmos genéticosAnálisis de error (matemáticas)Análisis estadístico