Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalMedina Hurtado, Santiago (Thesis advisor)Gallego Valencia, Juan Pablo2019-06-242019-06-242010https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7244Se introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la serie de la tasa representativa del mercado colombiano (TRM) y se ajusta un modelo para su pronóstico. Finalmente se muestran algunas conclusiones sobre la investigación realizada y los resultados obtenidos a partir del análisis de la TRM. / Abstract: Some financial time series analysis tools based on the deterministic chaos paradigm are introduced, like the Hurst exponent, the embedding theory and the calculus of non – linear invariants. An analysis to detect non – linear dynamics in the COP/USD exchange rate time series (TRM) is developed and a forecasting model is adjusted. Finally some conclusions about the investigation and the results obtained of the TRM time series analysis are shown.application/pdfspaDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relationsTrabajo de grado - Maestríahttp://bdigital.unal.edu.co/3582/info:eu-repo/semantics/openAccessAnálisis de series de tiempoCaos deterministicoAnálisis financieroteroría del caosseries de tiempo