Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalGarzón Merchán, Margaret JohannaPineda Ríos, Wilmer Darío2019-07-022019-07-022016-03-03https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59455Las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo pueden tener soluciones que explotan en tiempo finito. En este trabajo, se propone un método numérico adaptativo tipo Euler-Maruyama para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo que puede reproducir el comportamiento de la explosión, en tiempo finito, si esta lo presenta. (Texto tomado de la fuente)Abstract. Stochastic delay ordinary differential equations may have solutions that explode in finite time. In this paper, we propose an adaptive numerical method type Euler-Maruyama for SDDE. The numerical method enabled the reproduction the explosive behavior, in finite time, if the stochastic differential delay equation is.application/pdfspaDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/51 Matemáticas / Mathematics53 Física / PhysicsTrabajo de grado - Maestríahttp://bdigital.unal.edu.co/56957/info:eu-repo/semantics/openAccessEcuaciones diferenciales estocásticas con retardoMétodo de Euler-MaruyamaExplosión en SDE