Calibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas)

Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalGómez Vélez, César AugustoEcheverry Franco, Manuel Danilo2019-06-292019-06-292015https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54172Resumen: Hoy en día, el modelamiento matemático de mercados ﬁnancieros es un tópico de interés en el ámbito de las matemáticas aplicadas. En general, los modelos están buscando simular algunos instrumentos ﬁnancieros, en aras de aumentar su concordancia con la realidad. En este trabajo se abordó el problema de la calibración del Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston para la valoración de opciones, esta fue estudiada usando los métodos de minimización de entropía relativa y la regularización de Tychonoffapplication/pdfspaDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/33 Economía / Economics51 Matemáticas / MathematicsCalibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas)Trabajo de grado - Maestríahttp://bdigital.unal.edu.co/49023/info:eu-repo/semantics/openAccessFinanzas - Modelos matemáticosModelo HestonMinimización de entropía relativaRegularización de TychonoffASA (Adaptative Simulated Annealing)Opciones en divisasÁrbol recombinanteFinance - Mathematical models