Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 InternacionalRamirez Osorio, Jorge MarioJaramillo Villalba, Catalina2020-02-202020-02-202019https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75659En este trabajo abordaremos las condiciones de necesidad y su ciencia para la existencia de una medida invariante para el proceso estocástico que da solución a la ecuación diferencial dX = LXdt + dY; X 2 Rn; donde Y = fY (t) : t 0g es un proceso de Lévy n-dimensional y L 2 Rn n es una variación de la matriz Laplaciana de un grafo G de n vértices. L es una matriz que induce un sistema conservativo, es decir d dt Xn i=1 Xi(t) = 0; t 0: El objetivo es calcular la distribución invariante y analizar la relación con la topología del grafo G. (Tomado de la fuente)85application/pdfspaDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/MatemáticasTrabajo de grado - MaestríaAcceso abiertoUniversidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/info:eu-repo/semantics/openAccess