Reconocimiento 4.0 InternacionalHoyos Gómez, Nancy MilenaLuna Espíndola, Luis Alfonso2023-06-072023-06-072023https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83988ilustracionesSe presenta la metodología para estimar modelos Panel VAR (PVAR) en tiempo continuo. Esta técnica permite estimar e interpretar modelos independientemente del intervalo en el que son tomadas las observaciones y permite hacer análisis en cualquier periodo de tiempo. Se ilustra con un Panel VAR en tiempo continuo de la Masa Monetaria (M1) y las Reservas Internacionales (IR) de dos países de la Alianza del Pacífico: Colombia y Chile, usando como variable exógena común al precio internacional del petróleo (WTI). (texto tomado de la fuente)The methodology for estimating Continuous Time Panel VAR (PVAR) models is presented. This technique allows for estimating and interpreting models regardless of the interval at which observations are taken and enables analysis in any time period. It is illustrated with a Continuous Time Panel VAR of the Money Supply (M1) and International Reserves (IR) of two countries in the Pacific Alliance: Colombia and Chile, using the international oil price (WTI) as a common exogenous variablev, 40 páginasapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Trabajo de grado - MaestríaUniversidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/info:eu-repo/semantics/openAccessC1 Métodos y Metodología Econométrica y Estadística: GeneralC32 - Modelos de series temporalesC33 - Modelos con datos de panelSeries de tiempoTiempo ContinuoEconometríaVARPVAR