Listar por autor "Gómez Vélez, César Augusto"
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Una aplicación de redes neuronales y modelos autorregresivos para la estimación de valores de referencia de swaps
Posada Zuluaga, Juan ManuelEn este trabajo se realiza una aplicación de redes neuronales y modelos autorregresivos para la estimación del valor de referencia de un swap de tasa de interés teniendo en cuenta el ajuste de valoración por riesgo de ... -
Calibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas)
Echeverry Franco, Manuel DaniloResumen: Hoy en día, el modelamiento matemático de mercados financieros es un tópico de interés en el ámbito de las matemáticas aplicadas. En general, los modelos están buscando simular algunos instrumentos financieros, en ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas. -
Calibración de tasas de un modelo de Markov para libro de órdenes dinámico
Gil Puerta, Andrés SantiagoEl libro de órdenes es una herramienta ampliamente usada para las negociaciones en los mercados de valores internacionales, donde compradores y vendedores mediante órdenes pueden comerciar con gran facilidad activos ... -
Comparación de metodologías basadas en una red neuronal artificial y un modelo GARCH para el pronóstico de la volatilidad del precio de las acciones cotizados en la BVC
Lopera Hernández, Walter DavidLa volatilidad y de manera más general la covarianza de los precios de las acciones es de gran interés para medir los posibles riesgos que pueda tener la compra y venta de éstas, además de proporcionar datos para determinar ... -
Un estudio sobre la cobertura de opciones bajo riesgo de incertidumbre en los parámetros
Monsalve Hernández, Victoria EugeniaLos derivados financieros son contratos realizados entre dos instituciones y/o agentes del mercado, se denominan derivados porque su valor monetario ``deriva'' del precio de otro activo denominado en general subyacente ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística Estadística. -
Exploración de las redes neuronales para la proyección de la máxima pérdida esperada de una póliza de seguros: aplicación para un seguro previsional
Ortega Alzate, SantiagoDurante la definición del precio comercial de una póliza de seguros, las aseguradoras deben cuantificar el riesgo asumido para constituir reservas suficientes y hacer frente a las reclamaciones futuras. Durante ese proceso, ... -
Modelo estructural de riesgo de crédito con intensidad estocástica de covariables observables y un factor de fragilidad determinado a partir de un proceso de saltos
Bernal Berrio, Luis AlbertoIn this work, the parameters for the default intensity of observable covariates in the presence of an unobservable fragility factor are estimated. The observable information corresponds to the evolution In this work, the ...