Listar por autor "Molina Barreto, Andrés Mauricio"
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Modelación de derivados europeos con distribuciones no gaussianas
Molina Barreto, Andrés MauricioEl modelo Black-Scholes (1973) para valoración de opciones europeas es ampliamente usado en el mercado debido a su fácil implementación. Sin embargo, hay evidencia empírica que contradice los supuestos básicos del modelo ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas.