Listar por autor "Ramírez Jaime, Hugo Eduardo"
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Optimización de portafolios con capital en riesgo acotado
Ramírez Jaime, Hugo EduardoEn años recientes se ha introducido en el mercado el Capital en Riesgo o CaR, por sus siglas en inglés, como medida de riesgo en reemplazo de la varianza en los problemas de selección de portafolios óptimos. En este ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas.