Mostrar el registro sencillo del documento
Estimación de un modelo de difusión con saltos con distribución de error generalizada asimétrica usando algoritmos evolutivos
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Giraldo, Norman Diego |
dc.contributor.author | Ospina Arango, Juan David |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T12:43:54Z |
dc.date.available | 2019-06-24T12:43:54Z |
dc.date.issued | 2009 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2424 |
dc.description.abstract | En este trabajo se considera el problema de estimar los parámetros de un proceso de difusión con saltos (jump-diffusion) donde la magnitud de los saltos se asume dada por una variable aleatoria que se distribuye bajo la distribución de error generalizada asimétrica (SGED). Se aproxima la densidad de los rendimientos del proceso utilizando la aproximación Bernoulli-Poisson y recurriendo a la transformada rápida de Fourier (FFT). Con la densidad aproximada se encuentra, vía máxima verosimilitud, los parámetros del proceso usando varias técnicas de optimización para encontrar el óptimo de la log-verosimilitud, entre las cuales el mejor desempeño lo brinda la Evolución Diferencial (DE) |
dc.description.abstract | Abstract. In this work is considered the parameters estimation problem of a jump-diffusion process with jumps magnitudes given by a random variable distributed under the asymmetric generalized error distribution (SGED). The returns density is approached using the Bernoulli-Poisson approximation and the fast Fourier transform (FFT). With the approached density, using maximum likelihood, the parameters of the models are found through the application of several optimization techniques, among which the Differential Evolution (DE) gives the better performance. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística |
dc.relation.ispartof | Escuela de Estadística |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 31 Colecciones de estadística general / Statistics |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics |
dc.title | Estimación de un modelo de difusión con saltos con distribución de error generalizada asimétrica usando algoritmos evolutivos |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/674/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Ospina Arango, Juan David (2009) Estimación de un modelo de difusión con saltos con distribución de error generalizada asimétrica usando algoritmos evolutivos. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Procesos de difusión con saltos |
dc.subject.proposal | Distribución de error |
dc.subject.proposal | Generalizada asimétrica |
dc.subject.proposal | Transformada rápida de Fourier |
dc.subject.proposal | Máxima verosimilitud |
dc.subject.proposal | Evolución diferencial |
dc.subject.proposal | Procesos de difusión |
dc.subject.proposal | Modelos matemáticos |
dc.subject.proposal | Algoritmos genéticos |
dc.subject.proposal | Análisis de error (matemáticas) |
dc.subject.proposal | Análisis estadístico |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.Este documento ha sido depositado por parte de el(los) autor(es) bajo la siguiente constancia de depósito