Teorías sobre cobertura con contratos de futuro
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Artículo de revista
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EspañolFecha de publicación
2009Resumen
En este trabajo se presenta una revisión de las principales teorías sobre cobertura con contratos de futuro y de los distintos métodos de estimación utilizados para determinar el ratio de cobertura óptimo. La aproximación a la cobertura más utilizada en la literatura especializada es la basada en el modelo de la teoría de carteras. No obstante, debido a sus hipótesis relacionadas con la función de utilidad del inversor y con las propiedades de la función de distribución de los rendimientos, XI han surgido nuevas propuestas (por ejemplo, las construidas a partir del coeficiente de Gini y el concepto de Lower Partial Moments), que intentan reducir dichas restricciones.Palabras clave
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- Cuadernos de Economía [941]
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